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Ici le nuage Ichimoku est élargi de 1 ATR(14) pour former deux bandes. Le système achète quand la clôture se situe à ou sous la bande inférieure tandis que le MACD, le Stochastique et l'EMA 43 périodes pointent tous vers le haut. Il sort à 60 points de gain, sur un stop de 100 points ou quand la clôture croise sous la bande supérieure.
Meilleure exécution sur 5. S&P 500, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-09-16-USA500-1h.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-16 |
| Instrument | S&P 500, 1 heure |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 5 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-16 |
| positionSize Contrats par trade, tels que publiés | 5 |
| tenkanPeriod Longueur de la ligne de conversion Ichimoku | 9 |
| kijunPeriod Longueur de la ligne de base Ichimoku, également le décalage du nuage | 26 |
| senkouPeriod Longueur du span B Ichimoku | 52 |
| kumoAtrMultiplier Multiple d'ATR pour les bandes autour du niveau du nuage | 1 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR | 14 |
| macdFast Longueur rapide du MACD | 21 |
| macdSlow Longueur lente du MACD | 44 |
| macdSignalPeriod Longueur du signal MACD | 24 |
| stochPeriod Longueur du %K du Stochastique | 28 |
| stochSmooth Lissage du Stochastic %K | 8 |
| stochSignalPeriod SMA du %K utilisée comme ligne de signal | 22 |
| entryOffset La clôture plus cette valeur doit être à la bande inférieure ou en dessous | 5 |
| trendPeriod Longueur du filtre de tendance EMA | 43 |
| stopLossPoints Stop de protection (points) | 100 |
| takeProfitPoints Objectif de gain (points) | 60 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | 1 heure | 1.29 | 383 | 65.80 | 7,842 EUR | -3,214 |
| FTSE 100 | 4 heures | 1.22 | 199 | 66.33 | 6,815 EUR | -3,302 |
| Or | 1 heure | 1.22 | 350 | 63.14 | 3,521 EUR | -1,608 |
| FTSE 100 | 5 min | 1.21 | 552 | 57.43 | 4,699 EUR | -3,566 |
| S&P 500 | 15 min | 1.13 | 581 | 64.03 | 3,873 EUR | -3,655 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Kumo ATR Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 5 // contracts per trade, as published tenkanPeriod = 9 // Ichimoku conversion line length kijunPeriod = 26 // Ichimoku base line length, also the cloud shift senkouPeriod = 52 // Ichimoku span B length kumoAtrMultiplier = 1 // ATR multiple for the bands around the cloud level atrPeriod = 14 // ATR length macdFast = 21 // MACD fast length macdSlow = 44 // MACD slow length macdSignalPeriod = 24 // MACD signal length stochPeriod = 28 // Stochastic %K length stochSmooth = 8 // Stochastic %K smoothing stochSignalPeriod = 22 // SMA of %K used as its signal line entryOffset = 5 // close plus this must be at or below the lower band trendPeriod = 43 // EMA trend filter length stopLossPoints = 100 // protective stop (points) takeProfitPoints = 60 // profit target (points) // --- Indicators --- // Ichimoku cloud tenkanLine = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijunLine = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkanLine[kijunPeriod] + kijunLine[kijunPeriod]) / 2 spanB = ((Highest[senkouPeriod](high[kijunPeriod])) + Lowest[senkouPeriod](low[kijunPeriod])) / 2 priceInput = CustomClose IF priceInput >= spanA AND priceInput >= spanB THEN aboveCloud = 1 ELSE aboveCloud = 0 ENDIF IF priceInput <= spanA AND priceInput <= spanB THEN belowCloud = 1 ELSE belowCloud = 0 ENDIF // Inside the cloud, keep the side price came from. IF aboveCloud[1] = 1 AND aboveCloud = 0 AND belowCloud = 0 THEN aboveCloud = 1 ELSIF belowCloud[1] = 1 AND belowCloud = 0 AND aboveCloud = 0 THEN belowCloud = 1 ENDIF IF aboveCloud = 1 THEN cloudState = 1 ELSE cloudState = -1 ENDIF turnedBearish = (cloudState[1] = 1 AND cloudState = -1) turnedBullish = (cloudState[1] = -1 AND cloudState = 1) bearishCloud = (spanA < spanB) bullishCloud = (spanA > spanB) // The cloud edge price just crossed becomes the reference level. IF turnedBearish THEN IF bearishCloud THEN kumoLevel = spanA ELSIF bullishCloud THEN kumoLevel = spanB ENDIF ELSIF turnedBullish THEN IF bearishCloud THEN kumoLevel = spanB ELSIF bullishCloud THEN kumoLevel = spanA ENDIF ELSE kumoLevel = kumoLevel[1] ENDIF atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) upperKumoBand = kumoLevel + (kumoAtrMultiplier * atrValue) lowerKumoBand = kumoLevel - (kumoAtrMultiplier * atrValue) // Momentum filters macdMain = MACDline[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close) macdTrigger = ExponentialAverage[macdSignalPeriod](MACDline[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close)) stochK = Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close) stochSignal = Average[stochSignalPeriod](Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close)) trendMA = ExponentialAverage[trendPeriod](close)
17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Sur FTSE 100 5 minutes, 940,000 barres étaient disponibles : l'exécution longue a perdu 16,497.5 EUR contre un gain de 4,699 EUR dans l'exécution standard, les données plus anciennes ont donc perdu à elles seules 21,196.5 EUR.
| Barres disponibles | 940,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 4,699.00 EUR |
| Net, exécution longue | -16,497.50 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | -21,196.50 EUR |
Questions
Oui. Elle est entièrement automatisée. Les signaux répétés n'ajoutent rien à un trade ouvert, elle détient donc au maximum une position de 5 contrats.
FTSE 100 4 heures a rapporté 6,815 EUR et Gold 1 heure 3,521 EUR, tous deux avec un profit factor de 1.22. FTSE 100 5 minutes a atteint 1.21.
Sur S&P 500 1 heure, le pire drawdown était de 3,214.25 EUR avec 5 contrats, pour un trade moyen de 20.47 EUR.
Elle a donné le meilleur résultat pour le S&P 500. Le graphique 15 minutes a rapporté 3,873.15 EUR avec un drawdown similaire, l'edge y était donc plus mince.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
