Les livres... mais pas gratuits
Navigator trade le calendrier, pas les indicateurs. Elle peut ouvrir un short le premier jour de bourse du mois et un long le 8e, la taille de chacun étant fixée par une table mois par mois. Les longs perdants sont renforcés chaque jour, jusqu'à 10 contrats.
Meilleure exécution sur 59. Dow Jones, 10 min, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-09-15-DOW30-10m.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Dow Jones, 10 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-16 |
| positionSize Contrats par unité de taille | 1 |
| shortEntryDay Jour de bourse du mois qui ouvre le short | 1 |
| longEntryDay Jour de bourse du mois qui ouvre le long | 8 |
| maxLongContracts Plafond du total des contrats long | 10 |
| maxShortContracts Plafond du total des contrats short | 10 |
| minLongSize Unité de taille long petite | 1 |
| midLongSize Unité de taille long moyenne | 5 |
| maxLongSize Unité de taille long complète | 10 |
| maxShortSize Unité de taille short complète (négative) | -10 |
| longStopLossPct Stop sur les longs, pourcentage | 8.5 |
| longTakeProfitPct Objectif sur les longs, pourcentage | 3 |
| shortStopLossPct Stop sur les shorts, pourcentage | 3.75 |
| shortTakeProfitPct Objectif sur les shorts, pourcentage | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMeilleure exécution | 10 min | 2.93 | 181 | 77.35 | 259,996 EUR | -48,890 |
| FTSE 100 | 10 min | 1.99 | 154 | 72.08 | 29,789 EUR | -12,008 |
| Dow Jones | 4 heures | 1.98 | 216 | 75.93 | 228,424 EUR | -54,172 |
| Dow Jones | 1 heure | 1.98 | 216 | 76.39 | 227,293 EUR | -55,031 |
| Dow Jones | 30 min | 1.95 | 216 | 76.39 | 224,327 EUR | -58,322 |
| Dow Jones | 15 min | 1.95 | 216 | 76.39 | 224,234 EUR | -58,369 |
| S&P 500 | 10 min | 1.87 | 151 | 84.11 | 22,818 EUR | -6,512 |
| S&P 500 | 30 min | 1.72 | 447 | 78.30 | 35,418 EUR | -7,265 |
| DAX 40 | 10 min | 1.64 | 155 | 70.32 | 60,714 EUR | -49,268 |
| S&P 500 | 4 heures | 1.61 | 549 | 73.41 | 35,072 EUR | -6,838 |
| S&P 500 | 1 heure | 1.61 | 550 | 73.09 | 34,795 EUR | -7,226 |
| EUR/USD | 15 min | 1.59 | 188 | 65.96 | 224,186 USD | -161,471 |
| EUR/USD | 10 min | 1.58 | 123 | 65.04 | 170,730 USD | -152,042 |
| DAX 40 | 1 heure | 1.57 | 541 | 67.47 | 136,092 EUR | -40,991 |
| DAX 40 | 30 min | 1.51 | 478 | 69.87 | 120,660 EUR | -49,024 |
| DAX 40 | 4 heures | 1.46 | 597 | 68.51 | 124,071 EUR | -52,758 |
| S&P 500 | 15 min | 1.45 | 221 | 74.66 | 19,097 EUR | -7,354 |
| S&P 500 | Journalier | 1.44 | 1,612 | 65.76 | 35,586 EUR | -6,400 |
| Dow Jones | Journalier | 1.43 | 1,621 | 66.63 | 285,529 EUR | -111,703 |
| Or | 10 min | 1.42 | 138 | 65.94 | 7,554 EUR | -6,139 |
| FTSE 100 | 15 min | 1.41 | 215 | 66.05 | 23,890 EUR | -15,000 |
| FTSE 100 | 30 min | 1.40 | 443 | 66.82 | 41,902 EUR | -17,518 |
| Nikkei 225 | 1 heure | 1.32 | 444 | 74.32 | 168,981 USD | -78,327 |
| FTSE 100 | 4 heures | 1.31 | 570 | 67.54 | 42,803 EUR | -19,607 |
| Or | 15 min | 1.31 | 208 | 65.38 | 7,484 EUR | -6,117 |
| EUR/USD | 30 min | 1.26 | 391 | 65.73 | 299,247 USD | -233,321 |
| DAX 40 | Journalier | 1.26 | 1,549 | 65.14 | 106,850 EUR | -60,462 |
| Nikkei 225 | 4 heures | 1.24 | 486 | 74.28 | 143,483 USD | -98,986 |
| Nikkei 225 | 30 min | 1.24 | 482 | 74.27 | 142,350 USD | -98,979 |
| Nikkei 225 | 15 min | 1.24 | 242 | 76.03 | 97,829 USD | -72,496 |
| GBP/USD | Journalier | 1.23 | 1,234 | 64.34 | 153,072 USD | -47,504 |
| FTSE 100 | 1 heure | 1.21 | 525 | 67.05 | 29,393 EUR | -19,841 |
| FTSE 100 | Journalier | 1.18 | 1,136 | 67.08 | 44,950 EUR | -24,051 |
| Pétrole brut américain | Journalier | 1.12 | 1,339 | 68.26 | 49,631 EUR | -46,392 |
| GBP/USD | 4 heures | 1.10 | 646 | 64.40 | 34,800 USD | -30,178 |
| GBP/USD | 1 heure | 1.10 | 639 | 64.79 | 34,316 USD | -33,308 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 53 | 71.70 | 1,072,590 JPY | -863,650 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 88 | 84.09 | 148,548 EUR | -31,990 |
| Dow Jones | 3 min | n/a | 49 | 91.84 | 105,708 EUR | -32,118 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 22 | 86.36 | 64,205 EUR | -32,225 |
| CAC 40 | Journalier | n/a | 1,130 | 71.06 | 37,947 EUR | -22,520 |
| CAC 40 | 1 heure | n/a | 706 | 68.84 | 32,916 EUR | -22,966 |
| CAC 40 | 30 min | n/a | 475 | 67.79 | 31,342 EUR | -16,767 |
| CAC 40 | 4 heures | n/a | 758 | 69.00 | 26,844 EUR | -22,823 |
| Pétrole Brent | 5 min | n/a | 82 | 73.17 | 25,805 EUR | -12,517 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 79 | 72.15 | 23,395 EUR | -7,746 |
| CAC 40 | 10 min | n/a | 152 | 69.74 | 21,502 EUR | -10,642 |
| Pétrole brut américain | 5 min | n/a | 83 | 74.70 | 20,680 EUR | -12,008 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 49 | 75.51 | 14,331 EUR | -7,766 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 67 | 85.07 | 13,580 USD | -7,878 |
| CAC 40 | 5 min | n/a | 87 | 73.56 | 12,546 EUR | -10,546 |
| EUR/USD | 3 min | n/a | 36 | 86.11 | 11,098 USD | -5,982 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 75 | 84.00 | 10,255 EUR | -6,236 |
| CAC 40 | 2 min | n/a | 24 | 83.33 | 9,708 EUR | -8,393 |
| CAC 40 | 1 min | n/a | 14 | 92.86 | 9,560 EUR | -5,624 |
| FTSE 100 | 2 min | n/a | 31 | 70.97 | 9,369 EUR | -7,766 |
| GBP/USD | 2 min | n/a | 23 | 86.96 | 8,386 USD | -5,165 |
| Or | 5 min | n/a | 61 | 85.25 | 7,266 EUR | -6,146 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 47 | 85.11 | 7,218 EUR | -6,285 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 59. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Navigator // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Pattern // Direction: Long & short // Timeframe tested: 10 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = true DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per size unit shortEntryDay = 1 // trading day of the month that opens the short longEntryDay = 8 // trading day of the month that opens the long maxLongContracts = 10 // cap on total contracts held long maxShortContracts = 10 // cap on total contracts held short minLongSize = 1 // small long size unit midLongSize = 5 // medium long size unit maxLongSize = 10 // full long size unit maxShortSize = -10 // full short size unit (negative means short) longStopLossPct = 8.5 // stop on longs, percent longTakeProfitPct = 3 // target on longs, percent shortStopLossPct = 3.75 // stop on shorts, percent shortTakeProfitPct = 1 // target on shorts, percent // Size units per calendar month. 0 means no trade on that side that month. longSizeJanuary = 0 shortSizeJanuary = maxShortSize longSizeFebruary = 0 shortSizeFebruary = maxShortSize longSizeMarch = maxLongSize shortSizeMarch = 0 longSizeApril = minLongSize shortSizeApril = 0 longSizeMay = minLongSize shortSizeMay = maxShortSize longSizeJune = minLongSize shortSizeJune = 0 longSizeJuly = midLongSize shortSizeJuly = maxShortSize longSizeAugust = 0 shortSizeAugust = maxShortSize longSizeSeptember = 0 shortSizeSeptember = maxShortSize longSizeOctober = midLongSize shortSizeOctober = maxShortSize longSizeNovember = midLongSize shortSizeNovember = maxShortSize longSizeDecember = midLongSize shortSizeDecember = maxShortSize // Stop and target carry over between bars, seeded with the long values. ONCE stopLossPct = longStopLossPct ONCE takeProfitPct = longTakeProfitPct ONCE tradingDayOfMonth = 0 // --- Indicators --- // First bar of a new calendar day, works on any intraday timeframe. newDay = 0 IF Date <> Date[1] THEN newDay = 1 ENDIF // Count trading days (Monday to Friday) since the month began. IF Month <> Month[1] THEN tradingDayOfMonth = 0 ENDIF IF newDay THEN IF CurrentDayOfWeek > 0 AND CurrentDayOfWeek < 6 THEN tradingDayOfMonth = tradingDayOfMonth + 1 ENDIF ENDIF // Pick this month's size units. IF CurrentMonth = 1 THEN longSizeMultiplier = longSizeJanuary shortSizeMultiplier = shortSizeJanuary ELSIF CurrentMonth = 2 THEN longSizeMultiplier = longSizeFebruary shortSizeMultiplier = shortSizeFebruary ELSIF CurrentMonth = 3 THEN longSizeMultiplier = longSizeMarch shortSizeMultiplier = shortSizeMarch ELSIF CurrentMonth = 4 THEN longSizeMultiplier = longSizeApril shortSizeMultiplier = shortSizeApril ELSIF CurrentMonth = 5 THEN longSizeMultiplier = longSizeMay shortSizeMultiplier = shortSizeMay ELSIF CurrentMonth = 6 THEN longSizeMultiplier = longSizeJune shortSizeMultiplier = shortSizeJune ELSIF CurrentMonth = 7 THEN longSizeMultiplier = longSizeJuly shortSizeMultiplier = shortSizeJuly ELSIF CurrentMonth = 8 THEN longSizeMultiplier = longSizeAugust shortSizeMultiplier = shortSizeAugust ELSIF CurrentMonth = 9 THEN longSizeMultiplier = longSizeSeptember shortSizeMultiplier = shortSizeSeptember ELSIF CurrentMonth = 10 THEN longSizeMultiplier = longSizeOctober shortSizeMultiplier = shortSizeOctober ELSIF CurrentMonth = 11 THEN longSizeMultiplier = longSizeNovember shortSizeMultiplier = shortSizeNovember ELSIF CurrentMonth = 12 THEN longSizeMultiplier = longSizeDecember shortSizeMultiplier = shortSizeDecember ENDIF // Go full size when the long entry day falls on a Monday or Tuesday. IF tradingDayOfMonth = longEntryDay AND (CurrentDayOfWeek = 1 OR CurrentDayOfWeek = 2) THEN longSizeMultiplier = maxLongSize ENDIF openProfitPips = (((close - PositionPrice) * PointValue) * CountOfPosition) / PipSize
45 lignes supplémentaires : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Avec les 733,000 bars disponibles sur Gold 10 minutes, le gain net est passé de EUR 7,553.8 dans l'exécution standard à EUR -190.77, car les données plus anciennes à elles seules ont perdu EUR 7,744.57.
| Barres disponibles | 733,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 7,553.80 EUR |
| Net, exécution longue | -190.77 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | -7,744.57 EUR |
Questions
Oui. La logique de calendrier, la table de taille, les stops et les objectifs sont tous codés. Vérifiez les tailles de contrat (1, 5 ou 10) par rapport à votre compte avant de passer en réel.
Chacune des lignes testées a dégagé un gain. Le Dow Jones a été le plus solide sur toutes les unités de temps (profit factor de 1.95 à 2.93), avec le FTSE 100 10 minutes à 1.99 et le S&P 500 10 minutes à 1.87.
Sur le Dow Jones 10 minutes, le drawdown a atteint 48,889.5 EUR avec des positions allant jusqu'à 10 contrats. Dimensionnez votre compte en fonction de cela, pas de la taille de base de 1.
Les entrées ont lieu sur le premier bar de la journée, donc une unité de temps plus petite est exécutée plus près de l'ouverture. Les résultats de 15 minutes à 4 heures étaient similaires sur le Dow Jones.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
