Les livres... mais pas gratuits
La stratégie passe long quand la clôture casse au-dessus du plus haut des 20 bars précédents et short quand elle casse sous le plus bas de 20 bars. Un long est clôturé quand le prix retombe sous le plus bas de 20 bars, et le stop se place à un ATR(20) au-delà de la ligne opposée du canal. C'est un breakout classique toujours dans la tendance.
Meilleure exécution sur 7. USD/JPY, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-09-24-USDJPY-1h-opt.tsv:7.
| Période | Jusqu'au 2026-09-24 |
| Instrument | USD/JPY, 1 heure |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| channelPeriod Longueur du canal de Donchian et de l'ATR | 20 |
| atrMultiplier Le stop se situe à ce nombre d'ATR au-delà de la ligne de canal opposée | 1 |
| channelOffset Canal pris ce nombre de barres en arrière afin d'exclure la barre de breakout | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | 1 heure | n/a | 3,075 | 36.88 | 391,250 JPY | -389,050 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 300 | 40.33 | 2,651,670 JPY | -912,270 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 299 | 40.13 | 106,944 USD | -72,279 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 269 | 40.15 | 22,662 EUR | -5,980 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 116 | 38.79 | 14,371 EUR | -11,386 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 324 | 37.96 | 11,107 USD | -9,979 |
| Or | Journalier | n/a | 326 | 34.05 | 2,469 EUR | -952 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Donchian Breakout Activator // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade channelPeriod = 20 // Donchian channel and ATR length atrMultiplier = 1 // stop sits this many ATRs beyond the opposite channel line channelOffset = 1 // channel taken this many bars back, so the breakout bar is excluded ONCE stopDistance = 0 // --- Indicators --- channelHigh = Highest[channelPeriod](high)[channelOffset] channelLow = Lowest[channelPeriod](low)[channelOffset] atrValue = AverageTrueRange[channelPeriod](close) upperStopLevel = channelHigh + atrMultiplier * atrValue lowerStopLevel = channelLow - atrMultiplier * atrValue
29 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle utilise de simples entrées ProOrder et un stop placé à l'entrée. La réécriture n'a pas encore été vérifiée à la compilation, donc faites-en d'abord un backtest.
USD/JPY, EUR/USD, US Crude Oil, Brent Crude, GBP/USD et Gold. Toutes les exécutions listées étaient profitables, la plus faible étant Gold Journalier à EUR 2,468.5.
Avec 1 contrat, la meilleure exécution a atteint un max drawdown de JPY 389,050 sur USD/JPY 1 heure, tandis que US Crude Oil Journalier est resté à EUR 5,980.3. Adaptez votre capital à l'instrument que vous tradez.
Les breakouts de canal ont besoin d'espace pour suivre la tendance. Le bruit intraday sur les barres plus courtes tend à déclencher davantage de faux franchissements, les tests se concentrent donc sur 1 heure et Journalier.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
