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Ce système long uniquement attend que le prix se maintienne au-dessus de sa SMA à 200 périodes, puis achète quand les deux dernières valeurs du RSI(2) totalisent moins de 35. Il vend dès que cette somme dépasse 65. Les trades sont de courts rebonds de pullback à l'intérieur d'une tendance haussière.
Meilleure exécution sur 8. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:9.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Contrats | 10 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Contrats par trade, tel que testé | 10 |
| rsiPeriod Longueur du RSI | 2 |
| sumPeriod Barres de RSI additionnées | 2 |
| trendPeriod Longueur de la SMA de tendance | 200 |
| entryLevel Acheter quand le RSI additionné est en dessous de cette valeur | 35 |
| exitLevel Vendre quand le RSI additionné est au-dessus de cette valeur | 65 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 2.11 | 533 | 63.23 | 27,883 EUR | -4,887 |
| Nasdaq 100 | Journalier | 2.10 | 405 | 61.23 | 94,132 EUR | -14,939 |
| Nikkei 225 | Journalier | 1.93 | 322 | 69.88 | 314,817 USD | -67,643 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 304 | 67.11 | 354,950 USD | -234,300 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 496 | 63.91 | 63,435 EUR | -54,685 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 279 | 63.44 | 50,205 EUR | -38,065 |
| GBP/USD | 4 heures | n/a | 1,105 | 65.52 | 29,849 USD | -11,362 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 375 | 66.40 | 25,486 EUR | -11,387 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Cumulative RSI Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 10 // contracts per trade, as tested rsiPeriod = 2 // RSI length sumPeriod = 2 // bars of RSI added together trendPeriod = 200 // long-term trend filter entryLevel = 35 // buy when the summed RSI is below this exitLevel = 65 // sell when the summed RSI is above this // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[sumPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) trendMA = Average[trendPeriod](close)
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Les règles sont simples et entièrement codées pour le trading automatisé. La position size par défaut est de 10 contrats, conforme au backtest.
S&P 500 journalier a donné un profit factor de 2.11 et EUR 27,882.80 sur 533 trades. Nasdaq 100 journalier (2.1) et Nikkei 225 journalier (1.93) suivaient de près, et tous les marchés de la liste étaient rentables.
Avec 10 contrats sur S&P 500 journalier, le max drawdown était de EUR 4,887.10. Réduisez-le proportionnellement si vous tradez moins de contrats.
Le filtre de tendance à 200 périodes et l'idée de pullback du RSI(2) sont construits autour des swings journaliers. Un test en 4 heures sur GBP/USD a produit 1,105 trades mais un edge plus faible par trade.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
