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Le système achète après une barre haussière sur un volume supérieur à la moyenne, qui suit un repli sous la Bollinger Band inférieure avec un RSI inférieur à 35. Il place un stop à 1.9 % sous le prix d'exécution et un objectif lié à la bande supérieure de la barre précédente.
Meilleure exécution sur 13. Or, 15 min, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-GOLD-15m-opt.tsv:13.
| Période | Jusqu'au 2026-10-03 |
| Instrument | Or, 15 minutes |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-03 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 15 min | n/a | 489 | 70.55 | 1,180 EUR | -823 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 391 | 72.12 | 11,581 USD | -9,666 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 11 | 36.36 | 10,468 EUR | -3,366 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 11 | 18.18 | 4,802 EUR | -1,736 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 245 | 54.69 | 4,273 EUR | -4,249 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 10 | 20.00 | 3,609 EUR | -3,135 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 388 | 79.38 | 2,740 EUR | -845 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 15 | 33.33 | 1,749 EUR | -525 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 245 | 88.57 | 1,425 EUR | -872 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 57 | 45.61 | 1,237 EUR | -920 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 260 | 85.38 | 1,035 EUR | -985 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 34 | 55.88 | 1,022 EUR | -671 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 16 | 100.00 | 1.80 USD | -0.00 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Bullish Bar Bounce Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close) volma = Average[20](Volume) basis = Average[20](close) dev = 2.0 * STD[20](close) bbupper = basis + dev bblower = basis - dev
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 15 minutes, avec 489 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 823 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,180 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
