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Lorsqu'une barre est au moins 0.9 fois aussi large que le range journalier moyen sur 72 barres, le système suit sa direction : long sur une barre haussière, short sur une barre baissière. Il prend son profit à 1.9 fois le range journalier moyen ou sort après 9 barres. Un signal opposé inverse la position.
Meilleure exécution sur 23. DAX 40, 1 heure, spread 3, de l'exécution pf:2026-09-24-DAX40-1h.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | DAX 40, 1 heure |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Taille par point | 1 |
| rangePeriod Barres dans la moyenne du range de la veille | 72 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR (1 correspond au true range de la barre elle-même) | 1 |
| volatilityFactor Part du range journalier moyen qu'une barre doit atteindre | 0.9 |
| targetFactor Objectif en multiple du range journalier moyen | 1.9 |
| maxBarsInTrade Sortie temporelle après ce nombre de barres | 9 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 1 heure | 1.39 | 475 | 50.74 | 6,346 EUR | -1,049 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 174 | 55.17 | 5,386 EUR | -1,917 |
| Argent | 10 min | n/a | 113 | 42.48 | 2,862 USD | -1,813 |
| Pétrole Brent | 30 min | n/a | 163 | 47.85 | 2,437 EUR | -1,330 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 89 | 46.07 | 2,231 EUR | -1,223 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 74 | 50.00 | 2,177 EUR | -832 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 327 | 47.09 | 1,738 EUR | -1,161 |
| Pétrole brut américain | 15 min | n/a | 151 | 45.70 | 1,457 EUR | -665 |
| Argent | 5 min | n/a | 52 | 38.46 | 1,391 USD | -1,040 |
| Argent | 2 min | n/a | 2 | 100.00 | 1,027 USD | -259 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 220 | 42.73 | 978 EUR | -792 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 15 | 66.67 | 945 USD | -540 |
| Argent | 3 min | n/a | 3 | 66.67 | 859 USD | -482 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 146 | 39.04 | 707 EUR | -610 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 20 | 55.00 | 623 EUR | -409 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 7 | 57.14 | 600 USD | -415 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 128 | 50.78 | 588 EUR | -193 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 135 | 44.44 | 556 EUR | -378 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 10 | 30.00 | 452 EUR | -346 |
| Or | 3 min | n/a | 9 | 55.56 | 97.10 EUR | -43.40 |
| S&P 500 | 2 min | n/a | 13 | 53.85 | 94.96 EUR | -47.31 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 7 | 57.14 | 76.58 EUR | -64.92 |
| Or | 1 min | n/a | 2 | 100.00 | 22.30 EUR | -14.60 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 23. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Volatility Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point rangePeriod = 72 // bars in the average of the daily range atrPeriod = 1 // ATR length, 1 = this bar's true range volatilityFactor = 0.9 // bar range must reach this share of the average daily range targetFactor = 1.9 // target as a multiple of the average daily range maxBarsInTrade = 9 // time exit after this many bars // --- Indicators --- // On Monday use the range from two days back, since Sunday has no real range. IF OpenDayOfWeek = 1 THEN dayRange = DHigh(2) - DLow(2) ELSE dayRange = DHigh(1) - DLow(1) ENDIF avgDayRange = Average[rangePeriod](dayRange) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) targetDistance = avgDayRange * targetFactor wideBar = atrValue >= volatilityFactor * avgDayRange barsInTrade = BarIndex - TradeIndex
28 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle fonctionne sans surveillance et dimensionne en unités par point. Vérifiez d'abord la distance de l'objectif sur votre instrument, en raison du fonctionnement de la conversion en points.
Le DAX 40 1 heure a été l'exécution mise en avant avec 6,346.40 EUR sur 475 trades. Les 22 autres exécutions du tableau ont toutes été positives, dont Dow Jones 1 heure à 5,386.40 EUR et Silver 10 minutes à 2,861.50 USD.
L'exécution sur DAX 40 1 heure a eu un max drawdown de 1,049.20 EUR à 1 contrat avec un spread de 3 points.
L'entrée compare une seule barre à tout un jour de range. Sur des barres de 1 heure, cela se produit assez souvent pour 475 trades tout en filtrant les petits mouvements.
Voir aussi
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