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La stratégie achète lorsque le cours de clôture passe sous la Bollinger Band inférieure (20 périodes, 2 écarts-types) alors que l'Aroon Up sur 288 barres est au-dessus de 90. Elle vend le long lorsque le cours de clôture passe sous la bande supérieure ou lorsque l'Aroon Up passe sous 70.
Meilleure exécution sur 20. Nasdaq 100, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-04-NAS100-1h.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | Nasdaq 100, 1 heure |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 1 heure | 1.51 | 608 | 64.31 | 9,027 EUR | -2,157 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 119 | 69.75 | 210,190 USD | -152,070 |
| USD/JPY | 5 min | n/a | 604 | 65.40 | 101,590 USD | -56,680 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 620 | 61.29 | 43,260 USD | -41,530 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 95 | 81.05 | 27,151 EUR | -9,843 |
| Argent | Journalier | n/a | 23 | 73.91 | 21,248 USD | -5,160 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 84 | 72.62 | 13,283 EUR | -5,511 |
| Argent | 10 min | n/a | 568 | 62.15 | 12,892 USD | -4,654 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 52 | 69.23 | 12,455 USD | -10,727 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 351 | 64.67 | 10,168 USD | -9,771 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 56 | 76.79 | 8,274 EUR | -3,459 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 68 | 73.53 | 8,181 EUR | -4,857 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 185 | 73.51 | 6,451 EUR | -3,557 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 61 | 75.41 | 6,153 EUR | -1,046 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 102 | 81.37 | 4,303 EUR | -1,198 |
| Pétrole Brent | 1 min | n/a | 560 | 60.54 | 2,097 EUR | -1,019 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 187 | 76.47 | 1,553 EUR | -943 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 638 | 66.77 | 1,518 EUR | -498 |
| Or | Journalier | n/a | 36 | 61.11 | 1,098 EUR | -154 |
| Or | 10 min | n/a | 552 | 61.23 | 696 EUR | -238 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 20. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Bollinger Band Aroon Filter Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[20](close) dev = 2.0 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev barsago = ABS(HighestBars[289](high)) aroonup = 100 * (288 - barsago) / 288
11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 114,000 barres.
| Barres disponibles | 114,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 9,026.80 EUR |
| Net, exécution longue | 9,026.80 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 20 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 1 heure, avec un profit factor de 1.51 sur 608 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,157 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 9,027 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
