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Stratégies / Mean reversion / Bollinger Band Reversion To Basis

Bollinger Band Reversion To Basis

La stratégie achète lorsque le cours passe sous la Bollinger Band inférieure sur 20 barres et vend à découvert lorsqu'il passe au-dessus de la bande supérieure. Les longs sont clôturés lorsque le cours revient à la moyenne sur 20 barres ou au-dessus, et les shorts lorsqu'il revient à cette moyenne ou en dessous.

Mean reversionLong & shortSwingArgent1 heure
2.33Profit factor
480,118Gain net USD
60.75%Taux de réussite
4,691Trades
-92,409Max drawdown
102Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-10-SILVER-1h.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. Lorsqu'aucun long n'est ouvert, le cours de clôture est sous la bande inférieure (SMA 20 barres moins 2 écarts-types).

Règles d'entrée, short

  1. Lorsqu'aucun short n'est ouvert, le cours de clôture est au-dessus de la bande supérieure (SMA 20 barres plus 2 écarts-types).

Règles de sortie

  2. Un short est couvert par un rachat lorsque le cours de clôture est sous ou égal à la SMA 20 barres, sauf si un signal long est également présent.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentSilver, 1 heure
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution1 heure2.33 4,69160.75480,118 USD-92,409
Dow JonesJournaliern/a 54464.8913,318 EUR-9,762
Nasdaq 1004 heuresn/a 1,20962.709,203 EUR-4,134
FTSE 100Journaliern/a 42965.976,624 EUR-2,521
S&P 500Journaliern/a 56665.193,233 EUR-1,082
FTSE 1004 heuresn/a 1,13665.933,084 EUR-2,184
S&P 5004 heuresn/a 1,22963.791,620 EUR-1,304

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Bollinger Band Reversion To Basis
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Bollinger Band Reversion To Basis dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 2.33 sur 4,691 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 92,408 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 480,118 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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SMA Crossover With RSI Exit

Meilleure exécution sur le même marché, Silver.

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Three Lower Highs and Lows

Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation