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Achète un repli profond après plusieurs clôtures sous la Bollinger Band inférieure, lorsque plusieurs lectures de survente coïncident. Vend lorsque le cours passe sous la bande médiane ou supérieure, avec un stop loss de 3.5 %.
Meilleure exécution sur 24. Argent, 30 min, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-SILVER-30m-opt.tsv:26.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | Argent, 30 minutes |
| Spread | 2 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentMeilleure exécution | 30 min | n/a | 12 | 50.00 | 2,799 USD | -1,866 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 1 | 100.00 | 41,800 USD | -16,700 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2 | 100.00 | 33,300 USD | -14,350 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 16,000 USD | -3,850 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 2 | 50.00 | 2,182 USD | -1,218 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 8 | 62.50 | 2,090 EUR | -362 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,495 USD | -210 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 4 | 75.00 | 1,476 EUR | -440 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 2 | 50.00 | 1,224 EUR | -625 |
| GBP/USD | 4 heures | n/a | 2 | 100.00 | 1,173 USD | -341 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3 | 100.00 | 1,027 EUR | -440 |
| Pétrole Brent | 5 min | n/a | 6 | 50.00 | 967 EUR | -637 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 3 | 66.67 | 920 EUR | -295 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 5 | 60.00 | 899 EUR | -601 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 1 | 100.00 | 831 USD | -678 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 765 USD | -187 |
| Pétrole Brent | 3 min | n/a | 5 | 60.00 | 632 EUR | -377 |
| Pétrole Brent | 1 min | n/a | 2 | 100.00 | 362 EUR | -98.50 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 157 EUR | -69.50 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 151 EUR | -142 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 108 EUR | -42.70 |
| Or | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 104 EUR | -67.80 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 83.50 EUR | -62.80 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 25.25 EUR | -14.50 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 24. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Band Break Oversold Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false mid = Average[20](close) sd = STD[20](close) * SQRT(20 / 19) up = mid + 2 * sd myLow = mid - 2 * sd width = (up - myLow) / mid
81 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 24 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Argent, 30 minutes, avec 12 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,866 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,798 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
