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La stratégie achète lorsque l'Awesome Oscillator passe au-dessus de zéro alors que la SMA 20 périodes est au-dessus de la SMA 40 périodes, et vend le long lorsque la SMA 20 périodes passe sous la SMA 40 périodes.
Meilleure exécution sur 28. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-NAS100-30m-opt.tsv:21.
| Période | Jusqu'au 2026-10-03 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 30 min | n/a | 242 | 39.67 | 3,130 EUR | -1,240 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 16 | 50.00 | 156,970 USD | -118,350 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 157 | 32.48 | 84,390 USD | -68,700 |
| EUR/USD | 30 min | n/a | 174 | 37.36 | 6,174 USD | -3,797 |
| Argent | 3 min | n/a | 188 | 27.13 | 6,005 USD | -4,095 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 186 | 34.41 | 5,931 USD | -2,936 |
| Argent | Journalier | n/a | 8 | 25.00 | 5,773 USD | -2,032 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 136 | 45.59 | 4,846 EUR | -2,115 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 20 | 35.00 | 3,706 USD | -3,017 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 178 | 42.13 | 2,569 EUR | -762 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 164 | 40.85 | 2,399 EUR | -1,042 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 21 | 47.62 | 1,545 EUR | -608 |
| Pétrole Brent | 3 min | n/a | 179 | 32.40 | 1,395 EUR | -656 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 159 | 37.74 | 1,367 EUR | -1,056 |
| Pétrole Brent | 15 min | n/a | 156 | 41.67 | 1,145 EUR | -863 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 24 | 58.33 | 1,053 EUR | -727 |
| Pétrole Brent | 2 min | n/a | 156 | 32.05 | 920 EUR | -667 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 177 | 37.29 | 890 EUR | -807 |
| GBP/USD | 1 heure | n/a | 152 | 36.18 | 859 USD | -784 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 179 | 35.20 | 750 EUR | -597 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 224 | 39.73 | 544 EUR | -307 |
| Or | 1 heure | n/a | 112 | 37.50 | 542 EUR | -214 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 32 | 43.75 | 540 EUR | -241 |
| Or | 15 min | n/a | 188 | 37.77 | 455 EUR | -235 |
| Or | 2 min | n/a | 156 | 32.05 | 353 EUR | -138 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 168 | 34.52 | 276 EUR | -253 |
| Or | 10 min | n/a | 176 | 32.39 | 219 EUR | -128 |
| Or | 5 min | n/a | 148 | 37.16 | 172 EUR | -130 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 28. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Awesome Oscillator SMA Crossover // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false med = (high + low) / 2 ao = Average[5](med) - Average[34](med) aoup = 0 aodown = 0
31 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 28 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 30 minutes, avec 242 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,240 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,130 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
