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Le système achète après que trois clôtures en baisse poussent le prix sous la bande de Bollinger inférieure, et vend short après une clôture en hausse au-dessus de la bande supérieure. Il conserve la position jusqu'à ce que le prix revienne à travers la SMA de 90 périodes. Un signal opposé peut inverser la position avant que cela n'arrive.
Meilleure exécution sur 3. FTSE 100, 4 heures, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-09-16-FTSE100-4h-opt.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-16 |
| Instrument | FTSE 100, 4 heures |
| Spread | 2 points |
| Contrats | 2 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-16 |
| positionSize Contrats par trade, tels que publiés | 2 |
| upBars Barres haussières consécutives requises avant un short | 1 |
| downBars Barres baissières consécutives requises avant un long | 3 |
| bandPeriod Longueur des bandes de Bollinger | 20 |
| daysBack Barre journalière dont le plus bas / plus haut doit être dépassé | 2 |
| exitPeriod SMA que le prix doit traverser en retour pour sortir | 90 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100Meilleure exécution | 4 heures | n/a | 845 | 66.15 | 7,173 EUR | -5,217 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 372 | 66.13 | 21,090 EUR | -20,669 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 290 | 73.10 | 16,131 EUR | -6,658 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Bollinger Band Fade // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- positionSize = 2 // contracts per trade, as published upBars = 1 // up bars in a row needed before a short downBars = 3 // down bars in a row needed before a long bandPeriod = 20 // Bollinger Band length daysBack = 2 // daily bar whose low / high must be exceeded exitPeriod = 90 // SMA that price must revert through to exit // --- Indicators --- exitMA = Average[exitPeriod](close)
25 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, le code est écrit pour le trading automatisé ProRealTime. La version publiée trade 2 contrats par signal, donc vérifiez cette taille par rapport à votre propre compte avant de passer en réel.
Le FTSE 100 sur le graphique 4 heures a donné l'exécution de référence avec EUR 7,172.80 de gain net sur 845 trades. Le FTSE 100 journalier (EUR 16,130.60) et le Dow Jones journalier (EUR 21,090.00) ont aussi été positifs, bien que l'exécution sur le Dow ait eu un drawdown bien plus profond.
À 2 contrats, la meilleure exécution a eu un max drawdown de EUR 5,217.40. Prévoyez le capital en fonction de ce chiffre, et rappelez-vous qu'il n'y a pas de stop loss pour limiter un trade individuel.
Elle donne assez de barres pour que la bande et la séquence de trois barres baissières se mettent en place souvent tout en filtrant le bruit intraday. Le graphique journalier a montré moins de trades mais un taux de réussite plus élevé, de 73.1% sur le FTSE 100.
Voir aussi
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