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Stratégies / Mean reversion / ATR Scaled Dip Buying (long et short)

ATR Scaled Dip Buying (long and short)

Achète un repli dans une tendance haussière et vend à découvert un rebond dans une tendance baissière, mesurés tous deux à 3 fois l'ATR à 20 périodes depuis le plus haut ou le plus bas sur 40 bars. Les trades longs sortent au-dessus du plus haut précédent sur 40 bars, les trades short sous le plus bas précédent sur 40 bars.

Mean reversionLong & shortSwingOrJournalier
1.38Profit factor
17,580Gain net EUR
61.02%Taux de réussite
236Trades
-5,845Max drawdown
74.49Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:22.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de la SMA à 200 périodes

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est en dessous de la SMA à 200 périodes

Règles de sortie

  2. La clôture passe sous le plus bas des 40 bars précédentes, ce qui clôture un short

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournalier1.38 23661.0217,580 EUR-5,845

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// ATR Scaled Dip Buying (long and short)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Elle n'a été testée que sur Or, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter ATR Scaled Dip Buying (long and short) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, Or, Journalier, avec un profit factor de 1.38 sur 236 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,845 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 17,580 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

CCI Breakout

Meilleure exécution sur le même marché, Gold.

1.08 PF · 6,065 trades

ATR Envelope Pullback (long and short)

Également une stratégie mean reversion.

1.39 PF · 255 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation