English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / ATR Envelope Pullback (long et short)

ATR Envelope Pullback (long and short)

Achète les replis au-dessus de la moyenne à 200 périodes et vend à découvert les rebonds en dessous, chacun mesuré à partir de la moyenne à 20 périodes par l'ATR à 20 périodes. Les trades longs sortent au-dessus de la moyenne à 20 périodes plus cet ATR, les trades short en dessous de la moyenne moins cet ATR.

Mean reversionLong & shortSwingOrJournalier
1.39Profit factor
13,146Gain net EUR
67.06%Taux de réussite
255Trades
-4,655Max drawdown
51.55Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:21.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de la SMA à 200 périodes

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est en dessous de la SMA à 200 périodes

Règles de sortie

  2. La clôture passe sous la SMA à 20 périodes moins l'ATR à 20 périodes, ce qui clôture un short

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournalier1.39 25567.0613,146 EUR-4,655
EUR/USDJournalier1.23 24664.634,733 USD-3,961

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// ATR Envelope Pullback (long and short)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter ATR Envelope Pullback (long and short) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, Journalier, avec un profit factor de 1.39 sur 255 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,655 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 13,146 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

CCI Breakout

Meilleure exécution sur le même marché, Gold.

1.08 PF · 6,065 trades

ATR Scaled Dip Buying (long and short)

Également une stratégie mean reversion.

1.38 PF · 236 trades

Vous voulez des stratégies qui font déjà partie d'un portefeuille en réel ? Rejoignez la liste d'attente ProRealAlgos.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation