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Stratégies / Mean reversion / ATR Envelope Pullback (long uniquement)

ATR Envelope Pullback (long only)

Achète un repli lorsque la clôture est au-dessus de sa moyenne à 200 périodes mais en dessous de la moyenne à 20 périodes moins l'ATR à 20 périodes. Vend lorsque la clôture passe au-dessus de la moyenne à 20 périodes plus cet ATR.

Mean reversionLong uniquementSwingOrJournalier
1.95Profit factor
16,072Gain net EUR
70.39%Taux de réussite
152Trades
-3,221Max drawdown
106Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:10.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de la SMA à 200 périodes

Règles de sortie

  1. La clôture passe au-dessus de la SMA à 20 périodes plus l'ATR à 20 périodes

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournalier1.95 15270.3916,072 EUR-3,221
USD/JPYJournalier4.39 1275.001,200 USD-609
EUR/USDJournalier1.53 11866.104,101 USD-2,402

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// ATR Envelope Pullback (long only)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter ATR Envelope Pullback (long only) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, Journalier, avec un profit factor de 1.95 sur 152 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,221 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,072 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation