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Estrategias / Momentum / Volume Surge ATR Drift Long

Volume Surge ATR Drift Long

Compra cuando el volumen supera 1.5 veces su media de 20 bars, el ATR(14) está dentro de una desviación estándar de su media y una medida de deriva está subiendo. El long se cierra a mercado cuando el mínimo toca o atraviesa una línea trailing situada 2 ATR por debajo, que solo sube.

MomentumSolo largosIntradayNasdaq 10015 min
n/aProfit factor
3,033Beneficio neto EUR
35.94%Tasa de acierto
2,649Operaciones
-2,793Max drawdown
1.14Operación media

Mejor de 17 ejecuciones. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-10-NAS100-15m-opt.tsv:5.

Reglas de entrada, largos

  2. El ATR(14) está dentro de una desviación estándar de 14 bars a cada lado de su media de 14 bars.
  3. La medida de deriva, una media de 50 bars de los retornos logarítmicos menos la mitad de su varianza, está subiendo.
  4. Se abre un long a mercado cuando se cumplen todas las condiciones anteriores y no hay ninguna posición long abierta.

Reglas de salida

  2. La línea trailing empieza en el mínimo menos 2 ATR(14) cuando no hay posición, y después solo sube mientras hay long.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-10
InstrumentoNasdaq 100, 15 minutos
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Nasdaq 100Mejor ejecución15 minn/a 2,64935.943,033 EUR-2,793
USD/JPYDiarion/a 4443.18334,630 USD-163,600
USD/JPY4 horasn/a 34041.76204,090 USD-107,500
Plata4 horasn/a 54536.5123,236 USD-9,982
Nikkei 2251 horan/a 1,16639.1917,555 USD-12,680
Nikkei 225Diarion/a 4645.6513,646 USD-8,237
DAX 401 horan/a 1,46441.4612,076 EUR-5,051
Nasdaq 1001 horan/a 1,03544.4410,092 EUR-3,672
Nasdaq 1004 horasn/a 43840.418,739 EUR-4,592
Dow Jones30 minn/a 1,58836.968,029 EUR-7,089
Petróleo Brent1 horan/a 1,29140.056,968 EUR-4,689
Petróleo crudo de EE. UU.4 horasn/a 61437.465,604 EUR-5,455
DAX 404 horasn/a 44741.394,944 EUR-4,560
Petróleo BrentDiarion/a 4843.753,759 EUR-2,831
FTSE 1004 horasn/a 42740.052,222 EUR-1,512
S&P 500Diarion/a 3865.791,803 EUR-920
S&P 5004 horasn/a 44040.451,552 EUR-721

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 17 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Volume Surge ATR Drift Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE slp = 0

myAtr = AverageTrueRange[14](close)
avgatr = Average[14](myAtr)
stdatr = STD[14](myAtr)
tsldist = AverageTrueRange[14](close) * 2.0

IF NOT LongOnMarket THEN
    slp = low - tsldist
ELSE
    slp = MAX(slp, low - tsldist)
ENDIF

avgvol = Average[20](volume)

18 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATRVolumenSMADesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas3 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El max drawdown de 2,793 EUR es grande en comparación con el beneficio neto de 3,033 EUR.
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Volume Surge ATR Drift Long en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 17 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Nasdaq 100, 15 minutos, con 2,649 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,793 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 3,033 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación