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El sistema salta en la dirección de cualquier bar que cierre a más de un ATR(10) del cierre anterior, long o short. Sale cuando el precio vuelve a cerrar al otro lado de una SMA de 5 periodos o alcanza un stop del 1%, y opera intraday en gráficos de índices y de oro.
Mejor ejecución de 16. S&P 500, 30 min, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-09-07-USA500-30m-opt.tsv:13.
| Periodo | Hasta 2026-09-07 |
| Instrumento | S&P 500, 30 minutos |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-07 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| atrPeriod Longitud del ATR | 10 |
| exitPeriod Longitud de la media de salida | 5 |
| stopLossPct Stop de protección, porcentaje | 1 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | 30 min | n/a | 15,021 | 34.31 | -9,682 EUR | -13,588 |
| Oro | 30 min | n/a | 13,467 | 34.71 | -2,734 EUR | -6,539 |
| Oro | 1 hora | n/a | 8,258 | 33.31 | -3,242 EUR | -5,154 |
| Oro | 5 min | n/a | 13,138 | 29.25 | -7,097 EUR | -7,103 |
| Oro | 15 min | n/a | 12,887 | 28.79 | -7,832 EUR | -7,838 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 9,180 | 31.60 | -9,240 EUR | -9,466 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 8,264 | 35.83 | -12,224 EUR | -15,031 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 14,176 | 30.44 | -14,045 EUR | -14,045 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 14,392 | 26.26 | -15,699 EUR | -15,736 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 14,624 | 34.30 | -27,138 EUR | -34,452 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 9,372 | 30.28 | -28,713 EUR | -28,714 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 13,951 | 34.59 | -31,864 EUR | -42,172 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 13,570 | 33.64 | -32,162 EUR | -32,216 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 13,612 | 31.45 | -36,494 EUR | -36,558 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 14,479 | 29.42 | -45,431 EUR | -45,664 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 13,921 | 31.39 | -47,830 EUR | -47,830 |
Gráficos
Las 10 mejores de 16 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================ // ATR Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade atrPeriod = 10 // ATR length exitPeriod = 5 // exit average length stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close)
26 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
El código funciona como un sistema ProOrder con 1 contrato y un stop del 1%. Dado que ninguna ejecución probada fue rentable, tiene más sentido como pieza de estudio que como sistema en real.
Gold, S&P 500, DAX 40 y Nasdaq 100 en gráficos de 5, 15, 30 minutos y 1 hora. Las 15 ejecuciones terminaron en negativo, y Gold fue el que menos perdió.
En el gráfico de 30 minutos del S&P 500 el drawdown máximo fue de EUR 13,587.60 operando 1 contrato. En DAX 40 15 minutos llegó a EUR 47,829.60.
Un bar de un ATR en un gráfico corto es un evento frecuente, lo que da miles de operaciones para juzgar la idea. Aquí el mayor número de operaciones sobre todo dejó más claras las pérdidas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
