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Estrategias / Volatilidad / Volatility Spike Regression Long

Volatility Spike Regression Long

Sistema de volatilidad solo long que espera un pico en una medida de volatilidad y después compra cuando la regresión de esa medida es positiva y no sube. Sale cuando el cierre cae por debajo de un stop trailing de ATR mientras la regresión es positiva y sube.

VolatilidadSolo largosSwingNasdaq 1001 hora
1.22Profit factor
19,030Beneficio neto EUR
31.30%Tasa de acierto
1,850Operaciones
-4,195Max drawdown
10.29Operación media

Mejor de 35 ejecuciones. Nasdaq 100, 1 hora, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-NAS100-1h.tsv:3.

Reglas de entrada, largos

  1. Un pico se produce cuando la medida de volatilidad está en o por encima de su media de 20 bars más 2 desviaciones estándar, o por encima de 0.85 veces su máximo de 50 bars.
  2. La marca de pico permanece activa mientras no hay ningún long abierto y se desactiva cuando se abre un long.
  4. Las entradas solo se toman después de 75 bars de historial.

Reglas de salida

  1. Mientras está en long, el stop es el más alto entre su valor anterior y el cierre menos 5 veces el ATR de 22 bars.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoNasdaq 100, 1 hora
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Nasdaq 100Mejor ejecución1 hora1.22 1,85031.3019,030 EUR-4,195
USD/JPY30 minn/a 2,62628.18676,830 USD-277,430
USD/JPY4 horasn/a 51031.18647,530 USD-401,430
USD/JPY15 minn/a 2,52831.61436,320 USD-189,250
USD/JPY10 minn/a 2,60030.88412,000 USD-117,950
Nikkei 225Diarion/a 16935.5063,648 USD-20,231
Nikkei 2254 horasn/a 35635.3945,994 USD-12,481
Nikkei 22530 minn/a 2,91128.5133,342 USD-12,377
Dow JonesDiarion/a 17936.3132,082 EUR-10,179
Nikkei 22510 minn/a 2,82629.0930,401 USD-14,239
Nikkei 2251 horan/a 1,46830.0426,174 USD-16,626
Nikkei 22515 minn/a 2,90728.9324,903 USD-15,515
Nasdaq 100Diarion/a 15337.9123,279 EUR-7,516
DAX 40Diarion/a 25834.5021,068 EUR-6,786
Nikkei 2255 minn/a 2,73629.9720,357 USD-14,424
Dow Jones1 horan/a 65030.0019,914 EUR-6,981
Nasdaq 10030 minn/a 2,75630.7319,063 EUR-5,140
DAX 401 horan/a 1,68231.5717,613 EUR-4,450
Dow Jones15 minn/a 2,30330.7417,031 EUR-9,848
Nasdaq 1004 horasn/a 50933.0115,951 EUR-6,004
DAX 4030 minn/a 2,79129.8512,413 EUR-5,599
Nasdaq 10015 minn/a 2,72831.9311,318 EUR-6,935
Nasdaq 10010 minn/a 2,77130.9611,146 EUR-6,405
DAX 404 horasn/a 46531.1810,864 EUR-4,868
Dow Jones30 minn/a 1,17328.4710,496 EUR-10,114
Dow Jones10 minn/a 2,76630.159,813 EUR-9,719
DAX 4015 minn/a 2,72331.559,079 EUR-4,249
Petróleo Brent4 horasn/a 25731.917,850 EUR-6,921
S&P 500Diarion/a 18737.975,736 EUR-1,577
S&P 5001 horan/a 1,79932.023,831 EUR-1,018
OroDiarion/a 21030.483,194 EUR-1,830
S&P 5004 horasn/a 49231.913,143 EUR-1,310
Oro4 horasn/a 46128.202,948 EUR-1,458
Oro1 horan/a 1,67429.572,769 EUR-1,453
S&P 50030 minn/a 2,74930.962,761 EUR-1,449

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 35 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Volatility Spike Regression Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vstate = 0
ONCE stopv = 0

hc = highest[22](close)
wvf = (hc - low) / hc * 100
sdev = 2 * STD[20](wvf)
mid = Average[20](wvf)
upperband = mid + sdev
rangehigh = highest[50](wvf) * 0.85

32 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATRRegresión linealSMADesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Volatility Spike Regression Long en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 35 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, 1 hora, con un profit factor de 1.22 en 1,850 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 4,195 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 19,030 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación