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Estrategias / Mean reversion / Outside Bar Mean Reversion

Outside Bar Mean Reversion

La estrategia opera outside bars: compra cuando uno cierra por debajo del mínimo anterior y vende short cuando uno cierra por encima del máximo anterior. Cada operación tiene como objetivo 1 vez el ATR(20) desde el precio de ejecución y sale a mercado tras 3 bars.

Mean reversionLargos & cortosSwingNasdaq 100Diario
n/aProfit factor
5,164Beneficio neto EUR
50.47%Tasa de acierto
1,070Operaciones
-4,401Max drawdown
4.83Operación media

Mejor ejecución de 3. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-10-NAS100-D-opt.tsv:32.

Reglas de entrada, largos

  1. Sin posición, un outside bar (con máximo más alto y mínimo más bajo que el bar anterior) cierra por debajo del mínimo anterior, y compra un contrato.

Reglas de entrada, cortos

  1. Sin posición, un outside bar cierra por encima del máximo anterior y la estrategia vende short un contrato.

Reglas de salida

  2. Una posición que sigue abierta tras 3 bars se cierra a mercado.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-10
InstrumentoNasdaq 100, Diario
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Nasdaq 100Mejor ejecuciónDiarion/a 1,07050.475,164 EUR-4,401
Dow Jones4 horasn/a 93458.8912,525 EUR-3,294
Nikkei 225Diarion/a 90256.6511,010 USD-10,561

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Outside Bar Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bars = 0

myAtr = AverageTrueRange[20](close)

28 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATR
Lee esto primeroDebilidades conocidas3 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El max drawdown de 4,401 EUR es grande en comparación con el beneficio neto de 5,164 EUR.
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Outside Bar Mean Reversion en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Nasdaq 100, Diario, con 1,070 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 4,401 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 5,164 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación