Los libros... aunque no gratis
El sistema compra 1 contrato cuando la línea J de un estocástico KDJ sube por encima de la línea D. Sale cuando J gira a la baja estando en beneficio, o cuando J cae por debajo de D, y coloca un stop a 2 veces el ATR de 14 periodos por debajo de la entrada.
Mejor ejecución de 3. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:3.
| Periodo | Hasta el 2026-10-05 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-05 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | 4.17 | 6,135 | 5.49 | 4,005,500 USD | -334,460 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 4,860 | 50.10 | 12,048 EUR | -4,596 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 2,375 | 49.73 | 11,447 EUR | -8,377 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // KDJ J Line Momentum Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE raw = 50 hh = highest[9](high) ll = lowest[9](low)
21 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.
| Barras disponibles | 12,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 4,005,500.00 USD |
| Neto, ejecución larga | 4,005,280.00 USD |
| Neto solo en los datos más antiguos | -220.00 USD |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 4.17 en 6,135 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 334,460 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 4,005,500 USD.
Solo toma operaciones largas.
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