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La estrategia compra una barra verde que cierra por encima de ambos spans de la nube mientras el tenkan está por encima del kijun. Los shorts reflejan esto por debajo de la nube. Las posiciones se cierran cuando el precio cruza la línea kijun, y las entradas deben alternar entre long y short.
Mejor ejecución de 5. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-09-23-USA500-D-opt.tsv:5.
| Periodo | Hasta 2026-09-23 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-24 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| tenkanPeriod Longitud de la línea de conversión | 9 |
| kijunPeriod Longitud de la línea base | 26 |
| spanBPeriod Longitud del span B adelantado | 52 |
| cloudShift Barras que se desplaza la nube | 26 |
| rangePeriod Ventana para la comprobación del momentum | 20 |
| minRange Rango mínimo entre máximo y mínimo durante rangePeriod | 0.5 |
| minBarsSinceTrade Barras desde la última operación antes de una nueva entrada | 1 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | n/a | 240 | 36.25 | 1,504 EUR | -795 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 227 | 40.09 | 1,393,790 JPY | -349,940 |
| USD/JPY | 1 min | n/a | 31 | 41.94 | 31,710 JPY | -11,240 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 105 | 39.05 | 11,394 EUR | -4,439 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 183 | 37.70 | 8,179 EUR | -3,734 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length cloudShift = 26 // bars the cloud is shifted forward rangePeriod = 20 // window for the momentum check minRange = 0.5 // skip entries when the range over rangePeriod is smaller than this minBarsSinceTrade = 1 // bars that must pass since the last trade // Direction of the last entry: 1 long, -1 short, 0 none yet. ONCE lastDirection = 0 // --- Indicators --- tenkanLine = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijunLine = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkanLine[cloudShift] + kijunLine[cloudShift]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[cloudShift]) + Lowest[spanBPeriod](low[cloudShift])) / 2 enoughBarsPassed = (BarIndex - TradeIndex) >= minBarsSinceTrade IF ABS(Highest[rangePeriod](high) - Lowest[rangePeriod](low)) < minRange THEN hasMomentum = 0 ELSE hasMomentum = 1 ENDIF
30 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, es un sistema ProOrder con una salida basada en el kijun. El código se reescribió y necesita primero una comprobación de compilación.
S&P 500, USD/JPY, Brent Crude y Nasdaq 100, todos rentables. USD/JPY 1 minuto tuvo solo 31 operaciones, así que ese resultado significa poco.
La mejor ejecución en S&P 500 Diario tuvo un max drawdown de EUR 795.41. USD/JPY Diario llegó a JPY 349,940.
Los ajustes por defecto de 9, 26 y 52 se diseñaron para gráficos diarios, y la mayoría de las pruebas aquí son en Diario.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
