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Las operaciones comienzan cuando el precio está en el lado correcto de la nube de Ichimoku, confirmado por la nube 26 barras atrás, y el cierre cruza el Kijun (26) mientras está más allá del Tenkan (9). Cada operación arriesga 10 puntos para ganar 120 puntos en long o 150 puntos en short.
Mejor ejecución de 19. Dow Jones, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-09-26-DOW30-D.tsv:1.
| Periodo | Hasta 2026-09-26 |
| Instrumento | Dow Jones, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-27 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| tenkanPeriod Longitud de la línea de conversión | 9 |
| kijunPeriod Longitud de la línea base | 26 |
| spanBPeriod Longitud del span B adelantado | 52 |
| desplazamiento Desplazamiento de la nube y de la línea retrasada en barras | 26 |
| stopLossPoints Stop de protección en puntos | 10 |
| longTargetPoints Objetivo de beneficio de los largos en puntos | 120 |
| shortTargetPoints Objetivo de beneficio de los cortos en puntos | 150 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMejor ejecución | Diario | 1.59 | 302 | 11.26 | 1,598 EUR | -370 |
| FTSE 100 | Diario | 1.54 | 277 | 11.19 | 1,369 EUR | -330 |
| Oro | 5 min | 1.51 | 387 | 10.59 | 1,791 EUR | -375 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1,247 | 8.98 | 296,950 JPY | -83,630 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 337 | 10.39 | 166,000 JPY | -99,300 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 410 | 8.78 | 98,060 JPY | -79,400 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,527 | 7.60 | 87,050 JPY | -71,050 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 282 | 11.70 | 19,221 USD | -6,479 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 3 | 33.33 | 7,600 EUR | -1,238 |
| Oro | 1 hora | n/a | 630 | 9.21 | 1,718 EUR | -708 |
| Oro | 30 min | n/a | 730 | 8.90 | 1,480 EUR | -541 |
| Oro | 3 min | n/a | 315 | 10.48 | 1,440 EUR | -517 |
| Oro | 15 min | n/a | 543 | 9.02 | 1,211 EUR | -598 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 862 | 7.89 | 906 EUR | -725 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 241 | 10.37 | 888 EUR | -396 |
| Oro | Diario | n/a | 152 | 11.18 | 696 EUR | -347 |
| Oro | 4 horas | n/a | 335 | 8.66 | 630 EUR | -537 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 286 | 8.39 | 589 EUR | -432 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 105 | 9.52 | 280 EUR | -241 |
Gráficos
Las 10 mejores de 19 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Confluence // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length displacement = 26 // cloud and lagging line shift in bars stopLossPoints = 10 // protective stop, points longTargetPoints = 120 // long profit target, points shortTargetPoints = 150 // short profit target, points ONCE tradedToday = 0 // --- Indicators --- tenkan = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijun = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkan[displacement] + kijun[displacement]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[displacement]) + Lowest[spanBPeriod](low[displacement])) / 2 // Price above or below the whole cloud cloudBullish = (close > spanA AND spanA > spanB) OR (close > spanB AND spanB > spanA) cloudBearish = (close < spanA AND spanA < spanB) OR (close < spanB AND spanB < spanA) // Lagging line: today's close against the cloud from 26 bars ago laggingBullish = close > spanA[displacement] AND close > spanB[displacement] laggingBearish = close < spanA[displacement] AND close < spanB[displacement] // Close crosses the base line while above or below the cloud and the conversion line kijunBullish = close > spanA AND close > spanB AND close CROSSES OVER kijun AND close > tenkan kijunBearish = close < spanA AND close < spanB AND close CROSSES UNDER kijun AND close < tenkan
25 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Con las 1,000,000 barras completas disponibles en Gold 5 minutos, el beneficio neto subió a EUR 2,327.2 desde EUR 1,790.5 de la ejecución estándar, y los datos más antiguos por sí solos aportaron EUR 536.7.
| Barras disponibles | 1,000,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 1,790.50 EUR |
| Neto, ejecución larga | 2,327.20 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 536.70 EUR |
Preguntas
Sí, es un sistema automatizado con 1 contrato, un stop de 10 puntos y objetivos fijos. En gráficos diarios, la regla de una vez al día se reinicia en cada barra.
Todas las ejecuciones listadas fueron rentables. Dow Jones Diario tuvo un profit factor de 1.59, FTSE 100 Diario 1.54 y Gold 5 minutos 1.51, mientras que USD/JPY mostró cifras elevadas en USD con drawdowns profundos.
Operando 1 contrato, el drawdown máximo fue de EUR 370.00 frente a un beneficio neto de EUR 1,597.60.
En barras diarias, la nube y el Kijun reflejan semanas de acción del precio, así que las señales son menos y más limpias. El stop y los objetivos fijos en puntos siguen manteniendo el mismo tamaño que en gráficos intraday.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
