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La estrategia compra cuando una línea central filtrada con un gaussiano sube, el cierre está por encima de la banda superior y el %K del Stochastic RSI está por encima de su %D. Sale cuando el cierre vuelve a cruzar por debajo de la banda superior.
Mejor de 18 ejecuciones. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-04-NAS100-15m-opt.tsv:56.
| Periodo | Hasta el 2026-10-04 |
| Instrumento | Nasdaq 100, 15 minutos |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-07 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | 15 min | n/a | 3,666 | 22.26 | 4,559 EUR | -2,925 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 249 | 22.09 | 654,560 USD | -380,150 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 645 | 25.12 | 382,030 USD | -159,130 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 3,464 | 24.19 | 344,600 USD | -169,980 |
| USD/JPY | 1 hora | n/a | 2,419 | 25.75 | 338,770 USD | -234,860 |
| Plata | 4 horas | n/a | 493 | 24.14 | 30,463 USD | -14,987 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 225 | 24.44 | 29,302 USD | -8,262 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 255 | 27.06 | 9,781 EUR | -5,245 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 192 | 28.12 | 7,759 EUR | -4,389 |
| GBP/USD | Diario | n/a | 245 | 28.16 | 5,712 USD | -5,661 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 2,279 | 24.00 | 5,639 EUR | -4,042 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 83 | 26.51 | 5,476 EUR | -5,001 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 634 | 26.18 | 5,075 EUR | -2,629 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 2,046 | 24.10 | 3,896 EUR | -3,217 |
| Oro | Diario | n/a | 223 | 29.60 | 3,157 EUR | -809 |
| Oro | 1 hora | n/a | 1,961 | 25.55 | 2,198 EUR | -1,050 |
| Oro | 4 horas | n/a | 515 | 28.16 | 1,778 EUR | -1,131 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 312 | 25.96 | 1,341 EUR | -867 |
Gráficos
Las 10 mejores de 18 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Gaussian Channel Stochastic RSI Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE fa = 0 ONCE fb = 0 ONCE fc = 0 ONCE fd = 0 ONCE ga = 0 ONCE gb = 0 ONCE gc = 0 ONCE gd = 0 ONCE raw = 0 alpha = 0.0954202818890498 myX = 1 - alpha coa = pow(alpha, 4) IF BarIndex = 0 THEN trv = high - low ELSE trv = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1]))) ENDIF filt = coa * TypicalPrice + 4 * myX * fa - 6 * pow(myX, 2) * fb + 4 * pow(myX, 3) * fc - pow(myX, 4) * fd fd = fc fc = fb fb = fa fa = filt filttr = coa * trv + 4 * myX * ga - 6 * pow(myX, 2) * gb + 4 * pow(myX, 3) * gc - pow(myX, 4) * gd gd = gc gc = gb gb = ga ga = filttr hband = filt + filttr * 1.414 myRsi = RSI[14](close) rsihi = highest[14](myRsi) rsilo = lowest[14](myRsi)
17 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 18 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Nasdaq 100, 15 minutos, con 3,666 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,925 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 4,559 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
