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Una señal long necesita una vela alcista que cierre por encima del máximo más alto de los 8 bars anteriores con un cuerpo mayor que el ATR(24). Los shorts reflejan eso a la baja. Cada operación tiene un stop a 20 unidades de precio y un objetivo al doble de esa distancia, y una señal contraria revierte la posición.
Mejor ejecución de 6. USD/JPY, 30 min, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-09-24-USDJPY-30m-opt.tsv:4.
| Periodo | Hasta 2026-09-24 |
| Instrumento | USD/JPY, 30 minutos |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-24 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| lookbackPeriod Barras anteriores cuyo máximo / mínimo debe romperse | 8 |
| atrPeriod Longitud del ATR con el que se compara el cuerpo de la vela | 24 |
| stopLossDistance Stop de protección (unidades de precio) | 20 |
| rewardRatio Objetivo como múltiplo del stop | 2 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | 30 min | n/a | 4,636 | 37.81 | 376,390 JPY | -295,530 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 373 | 45.31 | 2,955,660 JPY | -940,800 |
| USD/JPY | 1 hora | n/a | 3,337 | 39.59 | 780,930 JPY | -317,430 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 329 | 44.07 | 174,355 USD | -49,166 |
| Oro | 4 horas | n/a | 1,298 | 37.06 | 1,523 EUR | -388 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 364 | 39.84 | 1,148 EUR | -600 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Big Candle Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 8 // prior bars whose high / low must be broken atrPeriod = 24 // ATR length the candle body is compared with stopLossDistance = 20 // protective stop (price units) rewardRatio = 2 // target as a multiple of the stop // --- Indicators --- channelHigh = Highest[lookbackPeriod](high[1]) channelLow = Lowest[lookbackPeriod](low[1]) bodySize = ABS(close - open) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close)
16 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Está escrito para ProOrder y puede ejecutarse automáticamente. El código es una reescritura que aún no se ha comprobado en compilación, y las estadísticas probadas provienen de la versión anterior, así que compruébalo primero en una cuenta demo.
USD/JPY en 30 minutos, 1 hora y Diario, EUR/USD Diario, Gold 4 horas y Brent Crude Diario. Las cinco filas fueron rentables, siendo USD/JPY Diario la mayor con JPY 2,955,660 en 373 operaciones.
La mejor ejecución, USD/JPY 30 minutos con 1 contrato, tuvo un max drawdown de JPY 295,530. EUR/USD Diario fue mucho menor, USD 49,166. Comprueba tu propio tamaño de contrato y margen con tu bróker.
Medir el cuerpo frente a ATR(24) deja solo las velas que son grandes en comparación con la volatilidad reciente. Los breakouts ordinarios del rango de 8 barras con cuerpos pequeños se ignoran.
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