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Cuando el cuerpo de una vela supera el doble del ATR(12), esta estrategia opera en su contra. Una vela bajista grande dispara un long y una vela alcista grande dispara un short. El stop equivale al cuerpo de la vela de señal y el objetivo es 2.5 veces ese cuerpo.
Mejor ejecución de 5. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:8.
| Periodo | Hasta 2026-09-25 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-25 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| atrPeriod Longitud del ATR | 12 |
| bodyAtrMultiple El cuerpo de la vela debe superar este número de ATRs | 2 |
| targetMultiple Objetivo de beneficio como múltiplo del cuerpo de la vela | 2.5 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | 2.28 | 172 | 46.51 | 37,020 JPY | -3,240 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 68 | 42.65 | 19,369 EUR | -5,848 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 242 | 36.78 | 16,148 USD | -9,067 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 63 | 38.10 | 4,132 EUR | -1,333 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 92 | 36.96 | 1,961 EUR | -1,057 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Big Bar Fade // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade atrPeriod = 12 // ATR length bodyAtrMultiple = 2 // candle body must exceed this many ATRs targetMultiple = 2.5 // profit target as a multiple of the candle body // --- Indicators --- atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) bodySize = ABS(open - close) bigBar = bodySize > (atrValue * bodyAtrMultiple)
21 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El stop y el objetivo se fijan dentro del código de entrada como distancias en puntos. La reescritura aún necesita una comprobación de compilación antes de usarla en real.
USD/JPY Diario fue el mejor con JPY 37,020 y un profit factor de 2.28. Dow Jones, Nikkei 225, FTSE 100 y S&P 500 también fueron rentables, siendo S&P 500 Diario el más bajo con EUR 1,961.41.
En USD/JPY Diario el max drawdown fue de JPY 3,240. En Nikkei 225 4 horas llegó a USD 9,067.3, más alto que en cualquier otra ejecución listada.
Las velas diarias grandes suelen reflejar sobrerreacciones motivadas por noticias, que esta regla intenta operar en contra. Las barras diarias también mantienen bajo el número de señales.
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