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Cuando el precio está en el lado equivocado del Supertrend pero ya ha vuelto a cruzar la EMA de 10, el sistema apuesta por un giro. Solo opera cuando el ATR(15) de corto plazo está por encima del ATR(425) largo, así que la volatilidad es elevada. Las salidas vienen de un stop de 2.5 x ATR(14) o de un cierre que vuelve a atravesar el Supertrend, la línea media de la Bollinger Band y la EMA de 10.
Mejor ejecución de 3. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:2.
| Periodo | Hasta 2026-09-24 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-24 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| signalPeriod Longitud de la EMA | 10 |
| bandPeriod Longitud de las Bollinger Bands (línea media) | 25 |
| fastAtrPeriod ATR corto para el filtro de volatilidad | 15 |
| slowAtrPeriod ATR largo para el filtro de volatilidad | 425 |
| atrPeriod ATR para el stop | 14 |
| atrMultiplier Stop en múltiplos del ATR | 2.5 |
| superTrendMultiplier Multiplicador del Supertrend | 3 |
| superTrendPeriod Longitud del Supertrend | 10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | 3.47 | 1,444 | 2.35 | 1,222,950 JPY | -240,380 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 2,571 | 47.80 | 12,296 EUR | -5,278 |
| Petróleo Brent | 4 horas | n/a | 390 | 46.15 | 6,750 EUR | -4,696 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Supertrend Counter Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade signalPeriod = 10 // EMA length used for entries and exits bandPeriod = 25 // Bollinger Band length, only the middle line is used fastAtrPeriod = 15 // short ATR for the volatility filter slowAtrPeriod = 425 // long ATR for the volatility filter atrPeriod = 14 // ATR length for the stop distance atrMultiplier = 2.5 // stop distance in multiples of ATR superTrendMultiplier = 3 // Supertrend ATR multiple superTrendPeriod = 10 // Supertrend length // --- Indicators --- signalMA = ExponentialAverage[signalPeriod](close) midBand = (BollingerUp[bandPeriod](close) + BollingerDown[bandPeriod](close)) / 2 superTrendLine = Supertrend[superTrendMultiplier, superTrendPeriod] volatilityRising = AverageTrueRange[fastAtrPeriod](close) > AverageTrueRange[slowAtrPeriod](close)
31 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, opera 1 contrato con un stop por ATR fijado en la entrada.
USD/JPY diario alcanzó un profit factor de 3.47 y JPY 1,222,950.00. DAX 40 1 hora (EUR 12,296.00) y Brent Crude 4 horas (EUR 6,750.10) también fueron rentables, con tasas de acierto del 47.8% y del 46.15%.
JPY 240,380.00 en USD/JPY diario y EUR 5,277.50 en DAX 40 1 hora.
El filtro del ATR(425) necesita un historial largo con el que comparar, y las barras diarias limitan las entradas a periodos de volatilidad fuerte.
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