Can I run Oscillator Cross With Hull Filter in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 15 market and timeframe combinations. The best run was USD/JPY, Daily, with a profit factor of 2.45 over 125 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 3,820 USD at the tested position size, against a net result of 43,270 USD.

Strategien / Momentum / Oscillator Cross With Hull Filter

Oscillator Cross With Hull Filter

Die Strategie kauft, wenn ein geglätteter Oszillator einen langsameren von unten nach oben kreuzt, während der 480-Bar-Hull-MA steigt und der Kurs darüber liegt. Stops liegen jenseits der 14-Bar-ATR oder des 20-Bar-Swings, je nachdem, welcher weiter entfernt ist, und Ziele beim 3-Fachen des Stop-Abstands.

MomentumLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich

2.45Profit Factor

43,270Nettogewinn USD

44.00%Trefferquote

125Trades

-3,820Max Drawdown

346Durchschn. Trade

Bester von 15 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-13-USDJPY-D.tsv:7.

Einstiegsregeln, Long

Der 480-Bar-Hull-MA liegt über seinem Wert von vor 2 Bars, und der Schlusskurs liegt über dem Hull-MA.
Der Körper des Bars (Schlusskurs minus Eröffnungskurs) liegt über seiner 80-Bar-Standardabweichung.

Einstiegsregeln, Short

Der 480-Bar-Hull-MA liegt unter seinem Wert von vor 2 Bars, und der Schlusskurs liegt unter diesem früheren Wert.
Der Körper des Bars (Schlusskurs minus Eröffnungskurs) liegt unter dem negativen Wert seiner 80-Bar-Standardabweichung.

Ausstiegsregeln

Bei Shorts ist der Stop der höhere Wert aus Schlusskurs plus 14-Bar-ATR und dem 20-Bar-Swing-Hoch, gemessen ab dem Fill-Kurs.
Das Ziel liegt beim 3-Fachen des Stop-Abstands, gemessen ab dem Fill-Kurs.

Testbedingungen

Zeitraum	Bis 2026-10-13
Instrument	USD/JPY, Täglich
Spread	1 Punkt
Startkapital	1,000,000
Kosten	Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
Bars	Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet	2026-10-13

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

Markt	Zeiteinheit	PF	Trades	Treffer %	Netto	Max DD
USD/JPYBester Durchlauf	Täglich	2.45	125	44.00	43,270 USD	-3,820
Silber	Täglich	n/a	61	31.15	18,829 USD	-9,884
Silber	4 Stunden	n/a	172	26.74	18,163 USD	-17,334
Dow Jones	Täglich	n/a	86	32.56	10,498 EUR	-7,143
Nasdaq 100	Täglich	n/a	61	26.23	9,296 EUR	-9,040
DAX 40	10 Min.	n/a	1,050	28.86	7,825 EUR	-3,255
Nasdaq 100	4 Stunden	n/a	175	29.14	6,216 EUR	-5,713
Brent-Rohöl	10 Min.	n/a	1,100	27.36	5,144 EUR	-2,890
Dow Jones	5 Min.	n/a	1,089	26.72	4,867 EUR	-4,375
Gold	1 Stunde	n/a	615	31.38	2,316 EUR	-592
Gold	Täglich	n/a	75	38.67	1,750 EUR	-869
Gold	10 Min.	n/a	1,027	28.33	1,445 EUR	-485
Gold	4 Stunden	n/a	161	32.30	1,434 EUR	-922
Gold	5 Min.	n/a	1,085	27.65	1,146 EUR	-566
Gold	30 Min.	n/a	987	27.76	1,059 EUR	-707

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 15 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// Oscillator Cross With Hull Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE hp = 0
ONCE filt = 0
ONCE peak = 0
ONCE filtb = 0
ONCE peakb = 0

myX = 0
xb = 0

48 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

Hull MAWMAATRStandardabweichung

Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte

Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich Oscillator Cross With Hull Filter in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 15 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.45 bei 125 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,820 USD, bei einem Nettoergebnis von 43,270 USD.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.com Statistik Dokumentation