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Strategien / Trend / MACD Trend Swing Stop

MACD Trend Swing Stop

Die Strategie handelt MACD-Kreuzungen, die mit einem 200-Perioden-EMA-Trend und einem Momentum-Filter übereinstimmen. Der Stop liegt am 25-Bar-Swing-Tief bzw. -Hoch, das Ziel beim 1.5-Fachen dieses Risikos.

TrendLong & ShortSwingGold1 Stunde
1.62Profit Factor
1,032Nettogewinn EUR
46.59%Trefferquote
264Trades
-204Max Drawdown
3.91Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 16. Gold, 1 Stunde, Spread 0.6, aus Durchlauf pf:2026-10-12-GOLD-1h.tsv:1.

Einstiegsregeln, Long

  2. Die MACD-Linie liegt unter dem Histogramm, und das Histogramm liegt über null.
  3. Der Schlusskurs liegt über dem EMA mit 200 Perioden.
  4. Ein Momentum-Oszillator liegt über seiner 8-Perioden-Durchschnittssignallinie.
  5. Keine Position ist offen.

Einstiegsregeln, Short

  2. Die MACD-Linie liegt über dem Histogramm, und das Histogramm liegt unter null.
  3. Der Schlusskurs liegt unter dem EMA mit 200 Perioden.
  4. Ein Momentum-Oszillator liegt unter seiner 8-Perioden-Durchschnittssignallinie.
  5. Der Choppy-Market-Wert liegt über 30.
  6. Keine Position ist offen.

Ausstiegsregeln

  2. Das Gewinnziel liegt beim 1.5-Fachen des Abstands vom Einstieg bis zu diesem Stop.

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-10-12
InstrumentGold, 1 Stunde
Spread0.6 Punkte
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-10-12

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
GoldBester Durchlauf1 Stunde1.62 26446.591,032 EUR-204
Nikkei 225Täglichn/a 1573.337,552 USD-1,713
Nikkei 2254 Stundenn/a 3941.035,703 USD-3,278
Nasdaq 1001 Stunden/a 26138.314,866 EUR-1,339
Nasdaq 1004 Stundenn/a 5341.513,329 EUR-1,362
Dow Jones4 Stundenn/a 2245.452,925 EUR-1,726
Nasdaq 10010 Min.n/a 50938.512,813 EUR-1,098
US-Rohöl1 Stunden/a 17045.882,737 EUR-1,403
Nasdaq 10030 Min.n/a 45438.772,692 EUR-2,540
Brent-Rohöl1 Stunden/a 11649.142,609 EUR-1,686
FTSE 1001 Stunden/a 22742.731,852 EUR-568
Brent-Rohöl4 Stundenn/a 2955.171,685 EUR-680
S&P 5004 Stundenn/a 5855.17905 EUR-444
Gold4 Stundenn/a 5453.70663 EUR-173
S&P 50030 Min.n/a 40440.10520 EUR-374
S&P 5001 Stunden/a 26138.31386 EUR-282

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

Top 10 von 16 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder-Code, wie getestet

// ==============================================================
// MACD Trend Swing Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myMacd = ExponentialAverage[10](close) - ExponentialAverage[23](close)
signal = ExponentialAverage[10](myMacd)
hist = myMacd - signal

rocA = 100 * (close - close[10]) / close[10]
rocB = 100 * (close - close[15]) / close[15]
rocC = 100 * (close - close[20]) / close[20]
rocD = 100 * (close - close[30]) / close[30]
kst = Average[11](rocA) + 2 * Average[11](rocB) + 3 * Average[12](rocC) + 4 * Average[16](rocD)
kstsig = Average[8](kst)

ema = ExponentialAverage[200](close)

28 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

MACDEMA
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen2 Punkte
  • Die Ergebnisse enthalten nur den spread. Kommissionen und Übernachtfinanzierung sind nicht enthalten.
  • Der Code ist so veröffentlicht, wie er im Backtest lief, und wurde seitdem nicht erneut kompiliert.

Fragen

Über diese Strategie

Kann ich MACD Trend Swing Stop in ProOrder ausführen?

Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.

Auf welchen Märkten wurde sie getestet?

Sie wurde mit 16 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Gold, 1 Stunde, mit einem Profit Factor von 1.62 bei 264 Trades.

Wie groß war der Drawdown?

Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 204 EUR, bei einem Nettoergebnis von 1,032 EUR.

Handelt sie long, short oder beides?

Sie handelt sowohl long als auch short.

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Sehen Sie, wie ProRealAlgos Strategien wie diese zu einem automatisierten Portfolio kombiniert.

Die ProRealAlgos Community erhält die vollständigen Regeln, den kompletten Code und das automatisierte Portfolio.

Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation