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Handelt in Richtung eines Ichimoku-Trends, Long oberhalb der Wolke bzw. Short unterhalb. Sobald ein Trade mehr als das 1.5-fache des 14-Perioden-ATR im Plus liegt, wird er geschlossen, wenn der Kurs den Schlusskurs von vor 25 Bars kreuzt.
Bester von 13 Durchläufen. USD/JPY, Täglich, spread 1, aus Durchlauf pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:19.
| Zeitraum | Bis 2026-10-04 |
| Instrument | USD/JPY, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-04 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYBester Durchlauf | Täglich | 1.45 | 379 | 44.59 | 2,569,730 USD | -587,440 |
| Silber | 1 Stunde | n/a | 3,238 | 39.56 | 600,616 USD | -568,320 |
| USD/JPY | 1 Stunde | n/a | 3,814 | 40.93 | 508,410 USD | -395,030 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 351 | 43.59 | 127,818 USD | -64,133 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 702 | 41.31 | 23,151 USD | -13,291 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 311 | 39.87 | 22,653 USD | -20,241 |
| GBP/USD | Täglich | n/a | 379 | 45.12 | 16,859 USD | -8,644 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 302 | 44.04 | 11,408 EUR | -5,112 |
| DAX 40 | 30 Min. | n/a | 5,684 | 41.94 | 8,918 EUR | -5,566 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 3,243 | 40.89 | 2,921 EUR | -1,267 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 825 | 43.27 | 2,001 EUR | -1,115 |
| Gold | Täglich | n/a | 388 | 42.78 | 1,896 EUR | -1,076 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 5,681 | 39.59 | 1,659 EUR | -1,220 |
Charts
Top 10 von 13 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Ichimoku Cloud ATR Chikou Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE entryprice = 0 ONCE wason = 0 tenkan = (highest[9](high) + lowest[9](low)) / 2 kijun = (highest[26](high) + lowest[26](low)) / 2 senkoua = (tenkan + kijun) / 2 senkoub = (highest[52](high) + lowest[52](low)) / 2 myAtr = AverageTrueRange[14](close) sshigh = max(senkoua[25], senkoub[25]) sslow = min(senkoua[25], senkoub[25]) mom = close - close[25]
38 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 13 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war USD/JPY, Täglich, mit einem Profit Factor von 1.45 bei 379 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 587,440 USD, bei einem Nettoergebnis von 2,569,730 USD.
Sie handelt sowohl long als auch short.
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