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Strategien / Mean Reversion / Big Bar Fade

Big Bar Fade: gegen übergroße Kerzen wetten

Wenn ein Kerzenkörper mehr als doppelt so groß ist wie ATR(12), handelt diese Strategie gegen ihn. Eine große Abwärtskerze löst einen long aus und eine große Aufwärtskerze einen short. Der Stop entspricht dem Körper der Signalkerze und das Ziel beträgt 2.5 mal diesen Körper.

Mean ReversionLong & ShortSwingUSD/JPYTäglich
2.28Profit Factor
37,020Nettogewinn JPY
46.51%Trefferquote
172Trades
-3,240Max Drawdown
215Durchschn. Trade

Bester Durchlauf von 5. USD/JPY, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:8.

Einstiegsregeln, Long

  2. Die Kerze schließt tiefer (Schlusskurs unter Eröffnungskurs)

Einstiegsregeln, Short

  2. Die Kerze schließt höher (Schlusskurs über Eröffnungskurs)

Ausstiegsregeln

  1. Stop loss in Höhe des Körpers der Signalkerze, in Punkten
  3. Ein entgegengesetztes Signal dreht den Trade

Testbedingungen

ZeitraumBis 2026-09-25
InstrumentUSD/JPY, Täglich
Spread1 Punkt
Kontrakte1
Startkapital1,000,000
KostenNur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten.
BarsBis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat
Zuletzt getestet2026-09-25
Parameter (4)
positionSize
Kontrakte pro Trade
1
atrPeriod
ATR-Länge
12
bodyAtrMultiple
Der Kerzenkörper muss diese Anzahl ATRs überschreiten
2
targetMultiple
Gewinnziel als Vielfaches des Kerzenkörpers
2.5

Jeder Durchlauf

Getestete Märkte und Zeiteinheiten

MarktZeiteinheitPFTradesTreffer %NettoMax DD
USD/JPYBester DurchlaufTäglich2.28 17246.5137,020 JPY-3,240
Dow JonesTäglichn/a 6842.6519,369 EUR-5,848
Nikkei 2254 Stundenn/a 24236.7816,148 USD-9,067
FTSE 100Täglichn/a 6338.104,132 EUR-1,333
S&P 500Täglichn/a 9236.961,961 EUR-1,057

Charts

Ergebnisse je Durchlauf

NettogewinnMax Drawdown

Der Code

ProBuilder, auf Hausstandard umgeschrieben

// ============================================================
// Big Bar Fade
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1       // contracts per trade
atrPeriod = 12         // ATR length
bodyAtrMultiple = 2    // candle body must exceed this many ATRs
targetMultiple = 2.5   // profit target as a multiple of the candle body

// --- Indicators ---
atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close)
bodySize = ABS(open - close)
bigBar = bodySize > (atrValue * bodyAtrMultiple)

21 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.

Setup

So laden Sie es

  1. Kopieren Sie den Code mit der Schaltfläche Kopieren im Codeblock.
  2. Öffnen Sie in ProRealTime einen Chart des Instruments und der Zeiteinheit, die Sie testen möchten, öffnen Sie dann ProOrder > Neues Handelssystem und wählen Sie "Mit Programmierung erstellen".
  3. Fügen Sie den Code ein, geben Sie dem System einen Namen und speichern Sie es.
  4. Klicken Sie auf "Backtest", legen Sie Ihren eigenen Spread und Ihre eigene Position Size fest und lassen Sie sie laufen, bevor Sie erwägen, sie live zu handeln.

Verwendete Indikatoren

ATR
Bitte zuerst lesenBekannte Schwächen4 Punkte
  • Der beste Durchlauf hatte nur 172 Trades und die anderen Tests zwischen 63 und 242, die Stichproben sind also klein.
  • Die Stops skalieren mit der Signalkerze, eine sehr große Kerze bedeutet also einen sehr großen Verlust, wenn der Fade scheitert.
  • Ein erneutes Signal während desselben Trades setzt Stop und Ziel auf den neuen Kerzenkörper zurück, was das Risiko mitten im Trade verändert.
  • Die Trefferquoten lagen in jedem Durchlauf unter der Hälfte (von 36.78% bis 46.51%), die Ergebnisse hängen also davon ab, dass das 2.5-fache Ziel oft genug erreicht wird.

Fragen

Über diese Strategie

Kann Big Bar Fade in ProOrder laufen?

Ja. Stop und Ziel werden im Einstiegscode als Punktabstände gesetzt. Die Neufassung braucht vor dem Live-Einsatz noch eine Prüfung der Kompilierfähigkeit.

Welche Märkte wurden getestet?

USD/JPY Täglich schnitt am besten ab mit JPY 37,020 und einem Profit Factor von 2.28. Dow Jones, Nikkei 225, FTSE 100 und S&P 500 waren ebenfalls profitabel, wobei S&P 500 Täglich mit EUR 1,961.41 am niedrigsten lag.

Mit welchem Risiko sollte ich bei 1 Kontrakt rechnen?

Auf USD/JPY Täglich betrug der max Drawdown JPY 3,240. Auf Nikkei 225 4 Stunden erreichte er USD 9,067.3, höher als in jedem anderen aufgeführten Durchlauf.

Warum überwiegend Tagesbars?

Große Tageskerzen spiegeln oft nachrichtengetriebene Überreaktionen wider, die diese Regel zu faden versucht. Tagesbars halten die Anzahl der Signale außerdem niedrig.

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Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dies ist keine Finanzberatung. Kuratiert und gepflegt von ProRealAlgos. ProRealTime™ ist eine Marke der ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikDokumentation