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Wenn der Kurs auf der falschen Seite des Supertrend liegt, aber den 10 EMA schon wieder überschritten hat, setzt das System auf eine Wende. Es handelt nur, wenn der kurzfristige ATR(15) über dem langen ATR(425) liegt, die Volatilität also erhöht ist. Die Ausstiege kommen aus einem Stop von 2.5 x ATR(14) oder einem Schlusskurs zurück durch den Supertrend, die Bollinger-Mittellinie und den 10 EMA.
Bester Durchlauf von 3. USD/JPY, Täglich, Spread 1, aus Durchlauf pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:2.
| Zeitraum | Bis 2026-09-24 |
| Instrument | USD/JPY, Täglich |
| Spread | 1 Punkt |
| Kontrakte | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-09-24 |
| positionSize Kontrakte pro Trade | 1 |
| signalPeriod EMA-Länge | 10 |
| bandPeriod Länge des Bollinger Band (Mittellinie) | 25 |
| fastAtrPeriod Kurzer ATR für den Volatilitätsfilter | 15 |
| slowAtrPeriod Langer ATR für den Volatilitätsfilter | 425 |
| atrPeriod ATR für den Stop | 14 |
| atrMultiplier Stop in ATR-Vielfachen | 2.5 |
| superTrendMultiplier Supertrend-Multiplikator | 3 |
| superTrendPeriod Supertrend-Länge | 10 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYBester Durchlauf | Täglich | 3.47 | 1,444 | 2.35 | 1,222,950 JPY | -240,380 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 2,571 | 47.80 | 12,296 EUR | -5,278 |
| Brent-Rohöl | 4 Stunden | n/a | 390 | 46.15 | 6,750 EUR | -4,696 |
Charts
Der Code
// ============================================================ // Supertrend Counter Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade signalPeriod = 10 // EMA length used for entries and exits bandPeriod = 25 // Bollinger Band length, only the middle line is used fastAtrPeriod = 15 // short ATR for the volatility filter slowAtrPeriod = 425 // long ATR for the volatility filter atrPeriod = 14 // ATR length for the stop distance atrMultiplier = 2.5 // stop distance in multiples of ATR superTrendMultiplier = 3 // Supertrend ATR multiple superTrendPeriod = 10 // Supertrend length // --- Indicators --- signalMA = ExponentialAverage[signalPeriod](close) midBand = (BollingerUp[bandPeriod](close) + BollingerDown[bandPeriod](close)) / 2 superTrendLine = Supertrend[superTrendMultiplier, superTrendPeriod] volatilityRising = AverageTrueRange[fastAtrPeriod](close) > AverageTrueRange[slowAtrPeriod](close)
31 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja, es handelt 1 Kontrakt mit einem beim Einstieg gesetzten ATR-Stop.
USD/JPY täglich erreichte einen Profit Factor von 3.47 und JPY 1,222,950.00. DAX 40 1 Stunde (EUR 12,296.00) und Brent Crude 4 Stunden (EUR 6,750.10) waren ebenfalls profitabel, mit Trefferquoten von 47.8% und 46.15%.
JPY 240,380.00 bei USD/JPY täglich und EUR 5,277.50 bei DAX 40 1 Stunde.
Der ATR(425)-Filter braucht eine lange Historie zum Vergleich, und Tagesbars beschränken die Einstiege auf Phasen starker Volatilität.
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