English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Oscillator Mean Reversion

Oscillator Mean Reversion

Oscillatoren er et 5-dagers gjennomsnitt av (close - open) / (high - low). Når den faller under -0.2 mens 5-dagers SMA er over 50-dagers SMA, kjøper systemet, og det speilvendte oppsettet selger short. Handler bruker et 50-punkts mål og en 40-punkts stop, og et motsatt signal reverserer.

Mean reversionLong & shortSwingS&P 500Daglig
1.18Profit factor
1,818Nettogevinst EUR
46.73%Treffprosent
627Handler
-382Max drawdown
2.90Gj.sn. handel

Beste kjøring av 6. S&P 500, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:10.

Inngangsregler, long

  1. 5-dagers SMA er over 50-dagers SMA

Inngangsregler, short

  1. 5-dagers SMA er under 50-dagers SMA

Utgangsregler

  2. Stop loss 40 punkter
  3. Et motsatt signal reverserer handelen

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-09-25
InstrumentS&P 500, Daglig
Spread1 poeng
Kontrakter1
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-09-25
Parametere (7)
positionSize
Størrelse per poeng
1
fastPeriod
Lengde på rask SMA
5
slowPeriod
Lengde på langsom SMA
50
bodyRatioPeriod
Dager som gjennomsnittsberegnes for kroppsforholdet
5
bodyRatioLevel
Gjennomsnittlig kroppsforhold må være utenfor pluss eller minus dette
0.2
takeProfitPoints
Profittmål i poeng
50
stopLossPoints
Beskyttende stop i poeng
40

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
S&P 500Beste kjøringDaglig1.18 62746.731,818 EUR-382
USD/JPYDaglign/a 1,51948.12493,600 JPY-142,000
EUR/USDDaglign/a 1,44247.0934,097 USD-16,473
Dow JonesDaglign/a 1,40746.622,608 EUR-1,360
Gull4 timern/a 96643.58927 EUR-924
GullDaglign/a 47846.03888 EUR-414

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder, omskrevet til husstandard

// ============================================================
// Oscillator Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1       // size per point
fastPeriod = 5         // fast SMA length
slowPeriod = 50        // slow SMA length
bodyRatioPeriod = 5    // days averaged for the body ratio
bodyRatioLevel = 0.2   // average body ratio must be beyond plus or minus this
takeProfitPoints = 50  // profit target, points
stopLossPoints = 40    // protective stop, points

// --- Indicators ---
maOscillator = Average[fastPeriod](close) - Average[slowPeriod](close)

// Day body as a share of the day range: +1 closes at the high from the low, -1 the reverse.
dayBodyRatio = (DClose(0) - DOpen(0)) / ABS(DHigh(0) - DLow(0))
avgBodyRatio = Summation[bodyRatioPeriod](dayBodyRatio) / bodyRatioPeriod

16 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

SMA
Les dette førstKjente svakheter3 poeng
  • Profit factor på den beste S&P 500 daglige kjøringen er 1.18, med EUR 1,817.76 netto over 627 handler.
  • Stop og mål er i punkter, så de samme 50 og 40 punktene betyr svært ulik risiko på tvers av S&P 500, Gold og valutapar.
  • Bare 5 andre kjøringer er listet, og ingen av dem har en registrert profit factor.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan denne kjøres i ProOrder?

Ja, den er fullt automatisert og dimensjonert per punkt. Koden ble skrevet om etter testingen og ikke kompileringssjekket, så test den i ProBacktest først.

Hvilke markeder ble testet?

S&P 500 ga den beste registrerte kjøringen. USD/JPY daglig tjente JPY 493,600 i en sweep med en drawdown på JPY 142,000, og EUR/USD, Dow Jones og Gold var også positive.

Hvilken drawdown bør jeg forvente med 1 kontrakt?

Den beste S&P 500 daglige kjøringen hadde en max drawdown på EUR 381.56 ved position size 1.

Hvorfor dagsbarer?

Trend- og oscillatorfiltrene er bygd fra daglige gjennomsnitt, og dagsdiagrammet produserte alle listede resultater bortsett fra Gold 4 timer.

Relatert

Strategier som denne

Bollinger Squeeze

Bruker samme indikator.

14.30 PF · 86 handler

Candle Body Sum Intraday

Beste kjøring på samme marked, S&P 500.

2.86 PF · 124 handler

Awesome Oscillator EMA Cross

En tilsvarende profit factor.

1.19 PF · 769 handler

Mean reversion er én del av et balansert oppsett. Sett deg på ProRealAlgos-ventelisten for å se hele bildet.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon