English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Inverted RSI Cross

Inverted RSI Cross-strategi

To glidende gjennomsnitt av RSI(14) driver dette systemet, et på 6 perioder og et på 14 perioder. Den gjør det motsatte av det vanlige signalet: den kjøper når det raske gjennomsnittet krysser under det langsomme og går short på krysset over. Den er alltid i markedet etter den første handelen.

Mean reversionLong & shortSwingNasdaq 1004 timer
n/aProfit factor
10,208Nettogevinst EUR
58.02%Treffprosent
2,906Handler
-6,493Max drawdown
3.51Gj.sn. handel

Beste kjøring av 3. Nasdaq 100, 4 timer, spread 3, fra kjøring sweeps:2026-09-22-NAS100-4h-opt.tsv:5.

Inngangsregler, long

Inngangsregler, short

Utgangsregler

  2. Ingen stop loss eller mål

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-09-22
InstrumentNasdaq 100, 4 timer
Spread3 poeng
Kontrakter1
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-09-22
Parametere (4)
positionSize
Kontrakter per handel
1
rsiPeriod
RSI-lengde
14
fastPeriod
Rask SMA av RSI
6
slowPeriod
Langsom SMA av RSI
14

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste kjøring4 timern/a 2,90658.0210,208 EUR-6,493
DAX 404 timern/a 2,85961.008,542 EUR-8,350
Nasdaq 100Daglign/a 1,06357.767,840 EUR-7,665

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder, omskrevet til husstandard

// ============================================================
// Inverted RSI Cross
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1          // contracts per trade
rsiPeriod = 14            // RSI length
fastPeriod = 6            // fast SMA of the RSI
slowPeriod = 14           // slow SMA of the RSI

// --- Indicators ---
fastRsiMA = Average[fastPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
slowRsiMA = Average[slowPeriod](RSI[rsiPeriod](close))

22 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

RSISMA
Les dette førstKjente svakheter4 poeng
  • Det finnes ingen stop loss eller mål. Den eneste utgangen er det motsatte krysset, så en handel kan gå mot deg lenge.
  • Profit factor ble ikke registrert. Alle resultater kommer fra parametersweeps.
  • Drawdowns ligger nær total gevinst. DAX 40 4 timer ga 8,541.8 EUR med en drawdown på 8,350.4 EUR.
  • Gjennomsnittshandelen på Nasdaq 100 4 timer var 3.51 EUR, så spread og slippasje kan viske ut mye av resultatet.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan den kjøres i ProOrder?

Ja. Det er et stop and reverse-system, så når det først er startet holder det alltid en posisjon.

Hvilke markeder ble testet?

Nasdaq 100 4 timer var best med 10,207.5 EUR. DAX 40 4 timer og Nasdaq 100 Daglig var også positive med 8,541.8 og 7,840.3 EUR.

Hvor mye risiko per kontrakt?

På Nasdaq 100 4 timer var den verste drawdownen 6,493.2 EUR med 1 kontrakt. Uten stopp i koden kan det tallet overskrides live.

Hvorfor 4-timersdiagrammet?

Den ga det beste sweep-resultatet. Dagsdiagrammet ga mindre og handlet 1063 ganger gjennom testen.

Relatert

Strategier som denne

Bollinger Squeeze

Bruker samme indikator.

14.30 PF · 86 handler

Negated Hammer

Beste kjøring på samme marked, Nasdaq 100.

3.20 PF · 372 handler

Monday Dip Buy

Også en mean reversion-strategi.

n/a PF · 146 handler

Nysgjerrig på kontrære systemer? Ventelisten til ProRealAlgos er åpen.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon