Bøkene... men ikke gratis
Internal Bar Strength (IBS) viser hvor en bar lukket innenfor sin range. Systemet kjøper en lukking nær laveste når prisen er over 100 SMA og et 20-periodes vektet gjennomsnitt stiger, og speiler dette for short. Handler går ut på en lukking utenfor forrige dags høyeste eller laveste, med en stop på 8 x ATR(14) bak seg.
Beste kjøring av 8. Nikkei 225, Daglig, spread 10, fra kjøring pf:2026-09-24-NIKKEI-D.tsv:6.
| Periode | Frem til 2026-09-25 |
| Instrument | Nikkei 225, Daglig |
| Spread | 10 poeng |
| Kontrakter | 1 |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-09-25 |
| positionSize Kontrakter per handel | 1 |
| ibsLongLevel Kjøp når IBS er under dette (lukking nær laveste) | 9 |
| ibsShortLevel Selg short når IBS er over dette (lukking nær høyeste) | 91 |
| trendPeriod Glidende gjennomsnitt for trendfilteret | 100 |
| slopePeriod Glidende gjennomsnitt hvis stigning må samsvare med handelen | 20 |
| maType Gjennomsnittstype for stignings-MA (2 = vektet) | 2 |
| atrPeriod ATR-lengde for stopen | 14 |
| atrMultiplier Stopavstand i ATR-er | 8 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Beste kjøring | Daglig | 1.42 | 610 | 65.74 | 34,292 USD | -7,680 |
| Nikkei 225 | 4 timer | n/a | 628 | 65.92 | 18,284 USD | -11,759 |
| Dow Jones | 4 timer | n/a | 293 | 70.31 | 10,284 EUR | -7,303 |
| Amerikansk råolje | Daglig | n/a | 388 | 64.95 | 8,225 EUR | -3,863 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 2,415 | 46.58 | 6,848 EUR | -4,746 |
| Brent råolje | Daglig | n/a | 217 | 63.59 | 4,076 EUR | -2,701 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 2,161 | 46.27 | 3,509 EUR | -3,413 |
| FTSE 100 | Daglig | n/a | 609 | 67.16 | 3,296 EUR | -2,138 |
Diagrammer
Koden
// ============================================================ // IBS Trend Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade ibsLongLevel = 9 // buy when IBS is below this (close near the low) ibsShortLevel = 91 // sell short when IBS is above this (close near the high) trendPeriod = 100 // trend filter moving average slopePeriod = 20 // moving average whose slope must agree with the trade maType = 2 // average type for the slope MA (2 = weighted) atrPeriod = 14 // ATR length for the stop atrMultiplier = 8 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- // A flat bar has no range, so it counts as a neutral IBS of 50. IF high > low THEN ibsValue = (close - low) / (high - low) * 100 ELSE ibsValue = 50 ENDIF trendMA = Average[trendPeriod](close) slopeMA = Average[slopePeriod, maType](CustomClose) maSlope = slopeMA - slopeMA[1] stopDistance = (AverageTrueRange[atrPeriod](close) * atrMultiplier) * PointSize
27 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Innganger, begge utganger og ATR-stoppen er alle kodet, og handler 1 kontrakt per signal.
Nikkei 225 daglig ledet med profit factor 1.42 og USD 34,292.00 over 610 handler. Alle andre kjøringer, fra Dow Jones 4 timer til FTSE 100 daglig, var også lønnsomme.
Den daglige kjøringen på Nikkei 225 hadde en max drawdown på USD 7,679.70. Bruk det som utgangspunkt for kapitalen din, ikke et marginanslag.
Utgangene refererer til forrige dags høyeste og laveste, som passer naturlig til dagsbarer. Intraday-kjøringer handlet langt mer med lavere treffprosent.
Relatert
ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.
