English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Three Lower Lows Reversion

Tre lavere bunner mean reversion

Tre lavere bunner på rad inne i en lengre opptrend er kjøpssignalet her. Trendsjekken sammenligner sluttkursen med et glidende gjennomsnitt fra 100 barer siden, og en pullback-sjekk bruker samme gjennomsnitt fra 5 barer siden. Posisjonen selges på den første lukkingen over forrige sluttkurs.

Mean reversionKun longSwingNasdaq 100Daglig
1.98Profit factor
5,391Nettogevinst EUR
56.29%Treffprosent
286Handler
-1,184Max drawdown
18.85Gj.sn. handel

Beste kjøring av 8. Nasdaq 100, Daglig, spread 3, fra kjøring pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:5.

Inngangsregler, long

  1. Close er over det enkle glidende gjennomsnittet med standardlengde slik det sto 100 barer siden
  2. Close er under samme gjennomsnitt slik det sto 5 barer siden
  4. Ingen long er åpen

Utgangsregler

  2. Ingen stop loss eller mål

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-09-25
InstrumentNasdaq 100, Daglig
Spread3 poeng
Kontrakter1
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-09-25
Parametere (3)
positionSize
Kontrakter per handel
1
trendOffset
Barer tilbake for avlesningen av trendgjennomsnittet
100
pullbackOffset
Barer tilbake for avlesningen av pullback-gjennomsnittet
5

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste kjøringDaglig1.98 28656.295,391 EUR-1,184
Nikkei 225Daglig1.64 22767.4012,611 USD-3,001
EUR/USD10 minn/a 3,66845.3749,141 USD-23,197
EUR/USD4 timern/a 77062.9918,113 USD-7,287
GBP/USD4 timern/a 84062.502,069 USD-1,088
S&P 500Daglign/a 35556.621,028 EUR-456
FTSE 100Daglign/a 25263.89934 EUR-597
GullDaglign/a 22358.74394 EUR-160

Diagrammer

Resultater per kjøring

Over 1.0 tjente penger, under 1.0 tapte penger.

Koden

ProBuilder, omskrevet til husstandard

// ============================================================
// Three Lower Lows Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1          // contracts per trade
trendOffset = 100         // bars back for the trend average reading
pullbackOffset = 5        // bars back for the pullback average reading

// --- Indicators ---
// Default-length average read at two past bars, kept as tested
trendReference = Average(close)[trendOffset]
pullbackReference = Average(close)[pullbackOffset]

15 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

SMA
Les dette førstKjente svakheter3 poeng
  • Det finnes ingen stop loss og ingen mål. En handel holdes åpen til prisen lukker høyere, uansett hvor langt den faller først.
  • Kun long. Den trenger markeder som spretter tilbake etter korte selloffs.
  • Den beste kjøringen på Nasdaq 100 Daglig hadde 286 handler med en gjennomsnittshandel på 18.85 EUR, så kostnadene tar en reell andel av hver gevinst.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg automatisere den i ProOrder?

Ja. Inngangen og den ene utgangsregelen er enkle og fullt kodet. Husk at det ikke finnes noen beskyttende stop i koden.

Hvordan gjorde den det på andre markeder?

Nikkei 225 Daglig hadde en profit factor på 1.64 og 12,610.5 USD. EUR/USD, GBP/USD, S&P 500, FTSE 100 og Gold var alle positive i sweepene.

Hvilken drawdown bør jeg forvente med 1 kontrakt?

På Nasdaq 100 Daglig var den verste drawdown 1,184 EUR med 1 kontrakt, med en gjennomsnittshandel på 18.85 EUR.

Hvorfor dagsbarer?

Tre lavere bunner på et dagsdiagram er en pullback over flere dager, og det er bevegelsen dette systemet forsøker å fade.

Relatert

Strategier som denne

Bollinger Squeeze

Bruker samme indikator.

14.30 PF · 86 handler

Negated Hammer

Beste kjøring på samme marked, Nasdaq 100.

3.20 PF · 372 handler

Little Turtle Breakout

En tilsvarende profit factor.

1.99 PF · 105 handler

Sett deg på ProRealAlgos-ventelisten for å følge hvordan enkle daglige systemer presterer live.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon