English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Overnight Dip

Overnight Dip: Kjøper svake åpninger for én bar

Regelen er kort: hvis dagen åpner under gårsdagens stengekurs og på eller under den laveste av de siste to daglige bunnene, kjøp. Handelen lukkes én bar senere, uten stop og uten mål. Den går kun long og handler med 5 per punkt som standard.

Mean reversionKun longSwingNasdaq 100Daglig
1.95Profit factor
33,616Nettogevinst EUR
49.77%Treffprosent
219Handler
-6,916Max drawdown
154Gj.sn. handel

Beste kjøring av 10. Nasdaq 100, Daglig, spread 3, fra kjøring pf:2026-09-15-NAS100-D.tsv:2.

Inngangsregler, long

  1. Dagens åpningskurs er under gårsdagens stengekurs

Utgangsregler

  2. Ingen stop loss eller mål

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-09-15
InstrumentNasdaq 100, Daglig
Spread3 poeng
Kontrakter5
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-09-15
Parametere (2)
positionSize
Beløp per punkt
5
maxBarsInTrade
Gå ut etter så mange barer
1

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste kjøringDaglig1.95 21949.7733,616 EUR-6,916
S&P 500Daglig1.80 29341.306,713 EUR-1,400
Dow JonesDaglig1.78 20551.2257,964 EUR-10,917
Brent råoljeDaglig1.22 21456.0718,111 EUR-11,173
Nasdaq 1004 timer1.22 67850.0013,578 EUR-8,879
Dow Jones30 min1.09 1,51149.1116,770 EUR-14,177
Sølv4 timern/a 30444.749,229,775 USD-370,925
Sølv1 timen/a 92638.665,279,775 USD-279,850
Sølv30 minn/a 1,76736.794,788,525 USD-415,450
USD/JPYDaglign/a 9461.70416,350 JPY-376,000

Diagrammer

Resultater per kjøring

Over 1.0 tjente penger, under 1.0 tapte penger.

Koden

ProBuilder, omskrevet til husstandard

// ============================================================
// Overnight Dip
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 1000

// --- Parameters ---
positionSize = 5       // money per point, as published
maxBarsInTrade = 1     // exit after this many bars

// --- Indicators ---
dayOpen = DOpen(0)
prevDayClose = DClose(1)
twoDayLow = Min(DLow(1), DLow(2))

14 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.
Les dette førstKjente svakheter4 poeng
  • Det finnes ingen stop loss. Et gap som fortsetter å falle holdes hele baren uansett størrelse.
  • Den beste kjøringen har 219 handler over den testede historikken, et beskjedent utvalg, og treffprosenten er bare 49.77%.
  • Max drawdown på Nasdaq 100 Daglig var EUR 6,915.55 mot EUR 33,615.5 i nettogevinst.
  • Noen sweep-rader, som Silver 30 minutter, rapporterer svært store tall uten registrert profit factor og bør ikke sammenlignes direkte.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan Overnight Dip kjøre i ProOrder?

Ja. Den går inn til markedspris og ut etter én bar, noe ProOrder håndterer enkelt. Den omskrevne koden er ikke kompileringssjekket ennå.

Hvilke indekser fungerte den på?

Nasdaq 100 Daglig hadde en profit factor på 1.95, S&P 500 Daglig 1.8 og Dow Jones Daglig 1.78. Brent Crude Daglig var svakere på 1.22.

Hva betyr 5 per punkt for risikoen?

Testene brukte 5 kontrakter per handel. Med den størrelsen hadde Nasdaq 100-kjøringen en max drawdown på EUR 6,915.55, så skaler ned hvis det er for mye.

Hvorfor dagsbarer?

Oppsettet sammenligner åpningen med tidligere daglige bunner og stengekurser, så et Daglig diagram passer ideen direkte. Nasdaq 100 4 timers kjøringen tjente EUR 13,577.5 med en lavere profit factor på 1.22.

Relatert

Strategier som denne

Negated Hammer

Beste kjøring på samme marked, Nasdaq 100.

3.20 PF · 372 handler

Three Lower Lows Reversion

En tilsvarende profit factor.

1.98 PF · 286 handler

Monday Dip Buy

Også en mean reversion-strategi.

n/a PF · 146 handler

Se hvordan andre tradere håndterer gap-strategier uten stopper. Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon