English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Big Bar Fade

Big Bar Fade: satser mot overdimensjonerte candles

Når en candle-kropp er mer enn dobbelt så stor som ATR(12), handler denne strategien mot den. En stor ned-candle utløser en long og en stor opp-candle utløser en short. Stoppen er lik signalcandlens kropp og målet er 2.5 ganger den kroppen.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYDaglig
2.28Profit factor
37,020Nettogevinst JPY
46.51%Treffprosent
172Handler
-3,240Max drawdown
215Gj.sn. handel

Beste kjøring av 5. USD/JPY, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-09-24-USDJPY-D.tsv:8.

Inngangsregler, long

  2. Candlen stenger ned (stengekurs under åpningskurs)

Inngangsregler, short

  2. Candlen stenger opp (stengekurs over åpningskurs)

Utgangsregler

  1. Stop loss lik signalcandlens kropp, i punkter
  3. Et motsatt signal reverserer handelen

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-09-25
InstrumentUSD/JPY, Daglig
Spread1 poeng
Kontrakter1
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-09-25
Parametere (4)
positionSize
Kontrakter per handel
1
atrPeriod
ATR-lengde
12
bodyAtrMultiple
Candle-kroppen må overstige dette antallet ATR-er
2
targetMultiple
Profittmål som et multiplum av candle-kroppen
2.5

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
USD/JPYBeste kjøringDaglig2.28 17246.5137,020 JPY-3,240
Dow JonesDaglign/a 6842.6519,369 EUR-5,848
Nikkei 2254 timern/a 24236.7816,148 USD-9,067
FTSE 100Daglign/a 6338.104,132 EUR-1,333
S&P 500Daglign/a 9236.961,961 EUR-1,057

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder, omskrevet til husstandard

// ============================================================
// Big Bar Fade
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 1       // contracts per trade
atrPeriod = 12         // ATR length
bodyAtrMultiple = 2    // candle body must exceed this many ATRs
targetMultiple = 2.5   // profit target as a multiple of the candle body

// --- Indicators ---
atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close)
bodySize = ABS(open - close)
bigBar = bodySize > (atrValue * bodyAtrMultiple)

21 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

ATR
Les dette førstKjente svakheter4 poeng
  • Den beste kjøringen hadde bare 172 handler, og de andre testene mellom 63 og 242, så utvalgene er små.
  • Stoppene skalerer med signalcandlen, så en svært stor candle betyr et svært stort tap hvis faden mislykkes.
  • Et gjentatt signal mens man er i samme handel nullstiller stop og mål til den nye candle-kroppen, noe som endrer risikoen midt i handelen.
  • Treffprosenten var under halvparten på hver kjøring (fra 36.78% til 46.51%), så resultatene avhenger av at målet på 2.5 ganger treffes ofte nok.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan Big Bar Fade kjøre i ProOrder?

Ja. Stop og mål settes inne i inngangskoden som punktavstander. Omskrivingen trenger fortsatt en kompileringssjekk før bruk live.

Hvilke markeder ble testet?

USD/JPY Daglig gjorde det best med JPY 37,020 og en profit factor på 2.28. Dow Jones, Nikkei 225, FTSE 100 og S&P 500 var også lønnsomme, med S&P 500 Daglig lavest på EUR 1,961.41.

Hvilken risiko bør jeg planlegge for med 1 kontrakt?

På USD/JPY Daglig var max drawdown JPY 3,240. På Nikkei 225 4 timer nådde den USD 9,067.3, høyere enn på noen annen kjøring som er listet.

Hvorfor hovedsakelig daglige barer?

Store daglige candles gjenspeiler ofte nyhetsdrevne overreaksjoner, som denne regelen prøver å fade. Daglige barer holder også antallet signaler lavt.

Relatert

Strategier som denne

ATR Band

Bruker samme indikator.

10.31 PF · 53 handler

Supertrend Counter Trend

Beste kjøring på samme marked, USD/JPY.

3.47 PF · 1,444 handler

Triple Band Market Model

En tilsvarende profit factor.

2.27 PF · 203 handler

Se hvordan andre tradere håndterer mean reversion. Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos-fellesskapet.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon