English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Breakout / Donchian MACD Breakout

Donchian MACD Breakout: kanalbrudd med momentum-filtre

Longs utløses når lukkekursen bryter over den forrige 9-bars toppen mens MACD-histogrammet stiger, RSI(4) er over 63 og prisen holder seg over 50-SMA. Shorts bruker en 7-bars bunn, et fallende histogram, RSI(4) under 31 og 500-SMA. Posisjonene lukkes på motsatt kanalkant uten profittmål.

BreakoutLong & shortSwingIkke testet ennå
Denne strategien er ikke backtestet ennå. Reglene og koden er publisert nå, og tallene vil vises her etter de første kjøringene.

Inngangsregler, long

  1. Lukkekursen krysser over den forrige 9-bars toppen
  3. RSI(4) over 63
  4. Lukkekursen på eller over 50-periodes SMA

Inngangsregler, short

  1. Lukkekursen krysser under den forrige 7-bars bunnen
  3. RSI(4) under 31
  4. Lukkekursen på eller under 500-periodes SMA

Utgangsregler

  2. Shorts stoppes ut på 7-bars toppen
  3. Ingen profittmål
Parametere (11)
positionSize
Aksjer per handel, som publisert
2
longChannelPeriod
Donchian-lengde for long-innganger og long-stoppen
9
shortChannelPeriod
Donchian-lengde for short-innganger og short-stoppen
7
macdFast
MACD rask lengde
12
macdSlow
MACD langsom lengde
26
macdSignalPeriod
MACD signallengde
9
rsiPeriod
RSI-lengde
4
longRsiLevel
RSI må være over dette for å kjøpe
63
shortRsiLevel
RSI må være under dette for å gå short
31
longTrendPeriod
SMA som lukkekursen må være på eller over for å kjøpe
50
shortTrendPeriod
SMA som lukkekursen må være på eller under for å gå short
500

Koden

ProBuilder, omskrevet til husstandard

// ============================================================
// Donchian MACD Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Not yet tested
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 50000

// --- Parameters ---
positionSize = 2            // shares per trade, as published
longChannelPeriod = 9       // Donchian length for long entries and the long stop
shortChannelPeriod = 7      // Donchian length for short entries and the short stop
macdFast = 12               // MACD fast length
macdSlow = 26               // MACD slow length
macdSignalPeriod = 9        // MACD signal length
rsiPeriod = 4               // RSI length
longRsiLevel = 63           // RSI must be above this to buy
shortRsiLevel = 31          // RSI must be below this to short
longTrendPeriod = 50        // SMA the close must be at or above to buy
shortTrendPeriod = 500      // SMA the close must be at or below to short

// --- Indicators ---
macdHistogram = MACD[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close)
longChannelHigh = Highest[longChannelPeriod](high)
longChannelLow = Lowest[longChannelPeriod](low)
shortChannelHigh = Highest[shortChannelPeriod](high)
shortChannelLow = Lowest[shortChannelPeriod](low)
rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close)
shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close)

20 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

Donchian ChannelMACDRSISMA
Les dette førstKjente svakheter4 poeng
  • Denne strategien er ikke backtestet ennå, så det finnes ingen resultater å vurdere den etter.
  • Det finnes ingen profittmål. Handler avsluttes bare på kanalstoppen, så gevinster kan krympe før utgangen utløses.
  • Long- og short-siden bruker ulike innstillinger (9 mot 7 barer, 50 mot 500 SMA), noe som legger til parametere som kan være tilpasset ett marked.
  • Koden handler 2 aksjer som standard og er ikke kompileringssjekket etter omskrivingen.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan den kjøres i ProOrder?

Reglene er skrevet for ProOrder, men den omskrevne koden er ikke kompileringssjekket eller backtestet. Behandle den som et utgangspunkt for din egen testing.

Hvilke instrumenter er den testet på?

Ingen ennå. Den er ikke backtestet på dette nettstedet.

Hvilken position size bruker koden?

Standard er 2 per handel, satt av parameteren positionSize. Uten en backtest finnes det ingen drawdown-tall, så bruk liten størrelse til du har dine egne resultater.

Hvilken tidsramme bør jeg teste først?

500-SMA-filteret på shorts krever mye historikk, så en tidsramme med lang datadekning er fornuftig. Ingen tidsramme er testet her ennå.

Relatert

Strategier som denne

Bollinger Squeeze

Bruker samme indikator.

14.30 PF · 86 handler

Breakout Regime Filter

Også en breakout-strategi.

6.28 PF · 70 handler

Bollinger Band Walk

Også en breakout-strategi.

3.10 PF · 148 handler

Vil du få vite når denne blir testet? Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos-fellesskapet.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon