English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Cumulative RSI Pullback

Cumulative RSI Pullback-strategi

Dette systemet kun for long venter på at prisen holder seg over sitt 200-periodes SMA, og kjøper deretter når de to siste RSI(2)-verdiene summeres til mindre enn 35. Den selger når den summen stiger over 65. Handlene er korte pullback-sprett inne i en opptrend.

Mean reversionKun longSwingS&P 500Daglig
2.11Profit factor
27,883Nettogevinst EUR
63.23%Treffprosent
533Handler
-4,887Max drawdown
52.31Gj.sn. handel

Beste kjøring av 8. S&P 500, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:9.

Inngangsregler, long

  1. Prisen er over 200-periodes SMA
  3. Ingen long er åpen

Utgangsregler

  2. Ingen stop loss

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-09-25
InstrumentS&P 500, Daglig
Spread1 poeng
Kontrakter10
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-09-25
Parametere (6)
positionSize
Kontrakter per handel, som testet
10
rsiPeriod
RSI-lengde
2
sumPeriod
Barer med RSI lagt sammen
2
trendPeriod
Lengde på trend-SMA
200
entryLevel
Kjøp når den summerte RSI-en er under dette
35
exitLevel
Selg når den summerte RSI-en er over dette
65

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
S&P 500Beste kjøringDaglig2.11 53363.2327,883 EUR-4,887
Nasdaq 100Daglig2.10 40561.2394,132 EUR-14,939
Nikkei 225Daglig1.93 32269.88314,817 USD-67,643
EUR/USDDaglign/a 30467.11354,950 USD-234,300
Dow JonesDaglign/a 49663.9163,435 EUR-54,685
Amerikansk råoljeDaglign/a 27963.4450,205 EUR-38,065
GBP/USD4 timern/a 1,10565.5229,849 USD-11,362
FTSE 100Daglign/a 37566.4025,486 EUR-11,387

Diagrammer

Resultater per kjøring

Over 1.0 tjente penger, under 1.0 tapte penger.

Koden

ProBuilder, omskrevet til husstandard

// ============================================================
// Cumulative RSI Pullback
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 10      // contracts per trade, as tested
rsiPeriod = 2          // RSI length
sumPeriod = 2          // bars of RSI added together
trendPeriod = 200      // long-term trend filter
entryLevel = 35        // buy when the summed RSI is below this
exitLevel = 65         // sell when the summed RSI is above this

// --- Indicators ---
cumulativeRsi = Summation[sumPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
trendMA = Average[trendPeriod](close)

14 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

RSISMA
Les dette førstKjente svakheter4 poeng
  • Det finnes ingen stop loss. En pullback som blir til et krakk holdes til RSI-summen henter seg inn.
  • På flere markeder var drawdownen stor i forhold til gevinsten, for eksempel EUR/USD daglig med USD 234,300.00 i drawdown mot USD 354,950.00 i gevinst.
  • Den kjøper bare, så den har ingenting å tilby i et vedvarende bear-marked under 200-SMA.
  • Testet med 10 kontrakter per handel, så resultatene skalerer med den størrelsen og vil se svært forskjellige ut med 1 kontrakt.

Spørsmål

Om denne strategien

Er denne klar for ProOrder?

Ja. Reglene er enkle og fullt kodet for automatisert trading. Standard position size er 10 kontrakter, som matcher backtesten.

Hvilke markeder fungerte den på?

S&P 500 daglig ga profit factor 2.11 og EUR 27,882.80 over 533 handler. Nasdaq 100 daglig (2.1) og Nikkei 225 daglig (1.93) fulgte tett bak, og hvert marked i listen var lønnsomt.

Hvilken drawdown bør jeg planlegge for?

Med 10 kontrakter på S&P 500 daglig var max drawdown EUR 4,887.10. Skaler det ned proporsjonalt hvis du handler færre kontrakter.

Hvorfor dagsbarer?

200-periodes trendfilteret og RSI(2)-pullback-ideen er bygget rundt daglige swings. En 4-timers test på GBP/USD ga 1,105 handler, men en mindre edge per handel.

Relatert

Strategier som denne

Bollinger Squeeze

Bruker samme indikator.

14.30 PF · 86 handler

Candle Body Sum Intraday

Beste kjøring på samme marked, S&P 500.

2.86 PF · 124 handler

MA Slope Momentum

En tilsvarende profit factor.

2.11 PF · 126 handler

Pullback-systemer fungerer best i en blanding. Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos for å se hvordan.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon