English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Cumulative RSI Long and Short

Cumulative RSI Long and Short

Systemet legger sammen de to siste RSI(2)-avlesningene og handler pullbacks inne i trenden. Den kjøper når den summen faller under 35 over 100-periodes SMA, og selger short når den overstiger 175 under 110-periodes SMA. Longs kan legge til opptil 4 kontrakter.

Mean reversionLong & shortSwingNasdaq 100Daglig
1.64Profit factor
6,799Nettogevinst EUR
58.79%Treffprosent
461Handler
-2,071Max drawdown
14.75Gj.sn. handel

Beste kjøring av 10. Nasdaq 100, Daglig, spread 3, fra kjøring pf:2026-09-16-NAS100-D.tsv:1.

Inngangsregler, long

  1. Close er over 100-periodes SMA
  3. Færre enn 4 long-kontrakter er åpne

Inngangsregler, short

  1. Ingen short er åpen
  3. Summen av de to siste RSI(2)-avlesningene er over 175

Utgangsregler

  2. Dekk en short når kumulativ RSI faller under 120
  3. Trailing stop 25 poeng (long) eller 15 poeng (short) bak beste lukkekurs
  4. Kanalstop på forrige bars 40-barers laveste (long) eller 30-barers høyeste (short)

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-09-16
InstrumentNasdaq 100, Daglig
Spread3 poeng
Kontrakter1
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-09-16
Parametere (13)
positionSize
Kontrakter per handel
1
rsiPeriod
RSI-lengde og antall avlesninger som summeres
2
longTrendPeriod
Longs bare over dette gjennomsnittet
100
shortTrendPeriod
Shorts bare under dette gjennomsnittet
110
maxLongPositions
Tak på åpne long-kontrakter
4
longEntryLevel
Kjøp under denne kumulative RSI-en
35
longExitLevel
Selg over denne kumulative RSI-en
65
shortEntryLevel
Short over denne kumulative RSI-en
175
shortExitLevel
Dekk under denne kumulative RSI-en
120
trailLongPoints
Trailing-avstand for longs
25
trailShortPoints
Trailing-avstand for shorts
15
longChannelPeriod
Kanalstop-lengde for longs
40
shortChannelPeriod
Kanalstop-lengde for shorts
30

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste kjøringDaglig1.64 46158.796,799 EUR-2,071
S&P 500Daglig1.58 66454.372,288 EUR-439
Nikkei 225Daglig1.54 48268.0522,595 USD-7,286
USD/JPYDaglig1.43 49869.68852,470 JPY-171,500
Amerikansk råoljeDaglig1.32 47463.507,134 EUR-2,923
EUR/USD4 timer1.22 1,80963.5253,383 USD-8,902
FTSE 100Daglig1.22 48363.562,507 EUR-1,189
GBP/USDDaglig1.20 55470.044,989 USD-3,411
EUR/USDDaglig1.17 51463.8129,021 USD-16,990
USD/JPY1 time1.09 5,38960.98324,510 JPY-87,520

Diagrammer

Resultater per kjøring

Over 1.0 tjente penger, under 1.0 tapte penger.

Koden

ProBuilder, omskrevet til husstandard

// ============================================================
// Cumulative RSI Long and Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 1000

// --- Parameters ---
positionSize = 1            // contracts per trade
rsiPeriod = 2               // RSI length, also the number of readings summed
longTrendPeriod = 100       // longs only above this average
shortTrendPeriod = 110      // shorts only below this average
maxLongPositions = 4        // cap on open long contracts
longEntryLevel = 35         // buy when cumulative RSI is below this
longExitLevel = 65          // sell when cumulative RSI is above this
shortEntryLevel = 175       // short when cumulative RSI is above this
shortExitLevel = 120        // cover when cumulative RSI is below this
trailLongPoints = 25        // trailing distance for longs
trailShortPoints = 15       // trailing distance for shorts
longChannelPeriod = 40      // channel stop length for longs
shortChannelPeriod = 30     // channel stop length for shorts

// --- Indicators ---
cumulativeRsi = Summation[rsiPeriod](RSI[rsiPeriod](close))
longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close)
shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close)
belowLongCap = CountOfLongShares < maxLongPositions

71 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

RSISMADonchian Channel
Les dette førstKjente svakheter3 poeng
  • Longs pyramideres opp til 4 kontrakter, så den reelle eksponeringen kan være fire ganger basis position size.
  • Trailing stop er satt i faste poeng (25 long, 15 short), noe som betyr svært forskjellige ting på Nasdaq 100 enn på EUR/USD.
  • Edgen er beskjeden på flere markeder. USD/JPY 1 time nådde en profit factor på bare 1.09 over 5389 handler, og EUR/USD Daglig hadde 1.17 med en drawdown på 16,990 USD.

Spørsmål

Om denne strategien

Er den klar for ProOrder?

Ja, den kjører som et automatisert ProOrder-system med signalutganger, en trailing stop og en kanalstop.

Hvordan gjorde den det på tvers av markeder?

Alle ni markedstestene hadde en profit factor over 1, fra 1.09 på USD/JPY 1 time opp til 1.58 på S&P 500 Daglig. Den beste kjøringen var Nasdaq 100 Daglig på 1.64.

Hva er risikoen per kontrakt?

På Nasdaq 100 Daglig var den verste drawdownen 2,070.6 EUR med en basisstørrelse på 1 kontrakt. Siden longs kan stables til 4 kontrakter, sett av ekstra rom.

Hvorfor dagsbarer?

RSI(2)-pullbacks inne i en lengre trend er en idé for dagsdiagrammer. De fleste av de testede radene er daglige, og EUR/USD 4 timer var den eneste intraday-testen i tillegg til USD/JPY 1 time.

Relatert

Strategier som denne

Bollinger Squeeze

Bruker samme indikator.

14.30 PF · 86 handler

Negated Hammer

Beste kjøring på samme marked, Nasdaq 100.

3.20 PF · 372 handler

Range Breakout Pending

En tilsvarende profit factor.

1.64 PF · 808 handler

Se hvordan RSI-pullback-systemer kombineres i en live portefølje. Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon