Bøkene... men ikke gratis
Kjøper en tilbakegang når sluttkursen er over sitt 200-periodes gjennomsnitt, men under 20-periodes gjennomsnitt minus 20-periodes ATR. Selger når sluttkursen stiger over 20-periodes gjennomsnitt pluss denne ATR-en.
Beste kjøring av 3. Gull, Daglig, spread 0.6, fra kjøring pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:10.
| Periode | Frem til 2026-10-11 |
| Instrument | Gold, Daglig |
| Spread | 0.6 poeng |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-10-11 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GullBeste kjøring | Daglig | 1.95 | 152 | 70.39 | 16,072 EUR | -3,221 |
| USD/JPY | Daglig | 4.39 | 12 | 75.00 | 1,200 USD | -609 |
| EUR/USD | Daglig | 1.53 | 118 | 66.10 | 4,101 USD | -2,402 |
Diagrammer
Over 1.0 tjente penger, under 1.0 tapte penger.
Koden
// ============================================================== // ATR Envelope Pullback (long only) // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE capital = 10000
21 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.
Den ble testet på 3 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var Gull, Daglig, med en profit factor på 1.95 over 152 handler.
Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 3,221 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 16,072 EUR.
Den tar bare long-handler.
Relatert
ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.
