English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Mean reversion / Oversold Mean Reversion Long

Oversold Mean Reversion Long

Het systeem koopt wanneer de 2-periodige Williams %R onder -90 zakt, een waarde in het oversoldgebied. Het sluit de long wanneer de close boven de high van de vorige bar ligt of de indicator boven -30 stijgt.

Mean reversionAlleen longSwingNasdaq 100Dagelijks
1.73Profit factor
13,897Nettowinst EUR
56.30%Winstpercentage
833Trades
-2,532Max drawdown
16.68Gem. trade

Beste run van 10. Nasdaq 100, Dagelijks, spread 3, uit run pf:2026-10-11-NAS100-D.tsv:4.

Instapregels, long

  1. De 2-periodige Williams %R ligt onder -90.

Uitstapregels

  2. De long wordt ook gesloten wanneer Williams %R boven -30 stijgt.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-11
InstrumentNasdaq 100, Dagelijks
Spread3 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-12

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste runDagelijks1.73 83356.3013,897 EUR-2,532
S&P 500Dagelijks1.54 90562.653,300 EUR-571
Dow JonesDagelijks1.43 78166.2022,383 EUR-5,488
USD/JPY4 uurn/a 1,91765.78254,450 USD-146,780
EUR/USD1 uurn/a 11,21763.0440,484 USD-29,419
Nikkei 225Dagelijksn/a 94764.1039,881 USD-10,602
FTSE 100Dagelijksn/a 86166.906,610 EUR-1,983
Amerikaanse ruwe olieDagelijksn/a 80164.046,467 EUR-4,424
GBP/USD1 uurn/a 11,29663.905,277 USD-2,542
DAX 40Dagelijksn/a 1,76550.034,360 EUR-4,071

Grafieken

Resultaten per run

Boven 1.0 werd geld verdiend, onder 1.0 werd geld verloren.

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Oversold Mean Reversion Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hh = highest[2](high)
ll = lowest[2](low)

Nog 16 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

Williams %R
Langere historieOpnieuw uitgevoerd op maximaal 1,000,000 barsNasdaq 100 · Dagelijks · oudere data 0.00 EUR

Nasdaq 100 had geen historie buiten de standaardrun, dus beide runs gebruikten 10,000 bars.

Nasdaq 100 · Dagelijks

Beschikbare bars10,000
Netto, standaard run van 200,000 bars13,897.20 EUR
Netto, lange run13,897.20 EUR
Netto op alleen de oudere data0.00 EUR
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • De code stelt geen stop loss in, dus een verliesgevende trade blijft open tot er een uitstapsignaal komt.
  • De resultaten bevatten alleen de spread. Commissies en financieringskosten voor overnight posities zijn niet inbegrepen.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Oversold Mean Reversion Long draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 10 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was Nasdaq 100, Dagelijks, met een profit factor van 1.73 over 833 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 2,532 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 13,897 EUR.

Handelt hij long, short of beide?

Hij neemt alleen long trades.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Percent R Threshold Crossover

Gebruikt dezelfde indicator.

1.49 PF · 796 trades

Volatility Spike Regression Long

Beste run op dezelfde markt, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

RSI(2) Trend Filter

Ook een mean reversion strategie.

1.73 PF · 254 trades

Wil je strategieën die al deel uitmaken van een live portefeuille? Schrijf je in op de wachtlijst van ProRealAlgos.

Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie