English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Mean reversion / Outside Bar Mean Reversion

Outside Bar Mean Reversion

De strategie handelt outside bars: ze koopt wanneer er één sluit onder de vorige low en gaat short wanneer er één sluit boven de vorige high. Elke trade richt zich op 1 keer ATR(20) vanaf de fill en verlaat de positie tegen marktprijs na 3 bars.

Mean reversionLong & shortSwingNasdaq 100Dagelijks
n/aProfit factor
5,164Nettowinst EUR
50.47%Winstpercentage
1,070Trades
-4,401Max drawdown
4.83Gem. trade

Beste run van 3. Nasdaq 100, Dagelijks, spread 3, uit run sweeps:2026-10-10-NAS100-D-opt.tsv:32.

Instapregels, long

  1. Wanneer er geen positie open staat en een outside bar (hogere high en lagere low dan de vorige bar) onder de vorige low sluit, koopt hij één contract.

Instapregels, short

  1. Wanneer er geen positie open staat en een outside bar boven de vorige high sluit, gaat de strategie short met één contract.

Uitstapregels

  2. Een positie die na 3 bars nog open staat, wordt tegen marktprijs gesloten.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-10
InstrumentNasdaq 100, Dagelijks
Spread3 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-11

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste runDagelijksn/a 1,07050.475,164 EUR-4,401
Dow Jones4 uurn/a 93458.8912,525 EUR-3,294
Nikkei 225Dagelijksn/a 90256.6511,010 USD-10,561

Grafieken

Resultaten per run

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Outside Bar Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bars = 0

myAtr = AverageTrueRange[20](close)

Nog 28 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

ATR
Lees dit eerstBekende zwaktes3 punten
  • Er is geen profit factor beschikbaar, omdat er voor deze strategie alleen sweep-resultaten bestaan.
  • De maximale drawdown van 4,401 EUR is groot in verhouding tot de nettowinst van 5,164 EUR.
  • De code stelt geen stop loss in, dus een verliesgevende trade blijft open tot er een uitstapsignaal komt.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Outside Bar Mean Reversion draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 3 combinaties van markt en tijdframe. De beste run op basis van het aantal trades was Nasdaq 100, Dagelijks, met 1,070 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 4,401 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 5,164 EUR.

Handelt hij long, short of beide?

Hij handelt zowel long als short.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

KDJ J Line Momentum Long

Gebruikt dezelfde indicator.

4.17 PF · 6,135 trades

Volatility Spike Regression Long

Beste run op dezelfde markt, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

ATR Band

Ook een mean reversion strategie.

10.31 PF · 53 trades

Wil je strategieën die al deel uitmaken van een live portefeuille? Schrijf je in op de wachtlijst van ProRealAlgos.

Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie