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L'angolo di un'EMA a 10 periodi su 15 barre deve raggiungere 45 o più per un long, o -37 o meno per uno short. Anche la pendenza di un'EMA 20 deve confermare rispetto alla sua linea di segnale. Le uscite usano target percentuali, un trailing stop su ATR e uno stop temporale sulle operazioni in perdita.
Migliore esecuzione su 15. US Crude Oil, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-09-15-CRUDE-D.tsv:2.
| Periodo | Fino al 2026-09-15 |
| Strumento | US Crude Oil, Giornaliero |
| Spread | 3 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-16 |
| positionSize Contratti per operazione long | 1 |
| shortSizeMultiplier Gli short operano questo multiplo di positionSize | 2 |
| anglePeriod Lunghezza EMA per l'angolo | 10 |
| angleLookback Barre su cui viene misurato l'angolo | 15 |
| buyAngle Angolo minimo per un long | 45 |
| sellAngle Angolo massimo per uno short | -37 |
| slopePeriod Lunghezza EMA per la pendenza | 20 |
| slopeLookback Barre su cui viene misurata la pendenza | 35 |
| slopeLag Lunghezza aggiuntiva per la linea di segnale della pendenza | 5 |
| slopeSellFloor Short solo mentre la pendenza è sopra questo valore | -1 |
| longTargetPct Target di profitto long, percentuale | 4.25 |
| shortTargetPct Target di profitto short, percentuale | 1.25 |
| useTrailingStop 1 attiva il trailing stop | 1 |
| trailAtrPeriod Lunghezza ATR per la distanza del trail | 25 |
| trailLongFactor Multiplo della distanza del trail per i long | 7.5 |
| trailShortFactor Multiplo della distanza del trail per gli short | 4 |
| atrPriceDivisor Scalatura del prezzo dentro l'input dell'ATR, come pubblicata | 10 |
| atrScaleDivisor Scalatura finale dell'ATR, come pubblicata | 1000 |
| minStopPoints Distanza minima del trail | 0 |
| maxBarsLong Chiudi un long in perdita dopo questo numero di barre | 950 |
| maxBarsShort Chiudi uno short in perdita dopo questo numero di barre | 650 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrolio greggio USAMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.76 | 268 | 87.31 | 8,907 EUR | -4,158 |
| Argento | Giornaliero | 1.62 | 205 | 81.46 | 10,550 USD | -4,229 |
| FTSE 100 | 4 ore | 1.34 | 374 | 80.75 | 5,627 EUR | -3,421 |
| DAX 40 | 4 ore | 1.33 | 398 | 80.90 | 11,668 EUR | -7,541 |
| Dow Jones | 1 ora | 1.29 | 460 | 65.43 | 24,708 EUR | -8,304 |
| Nikkei 225 | 4 ore | 1.19 | 331 | 83.08 | 14,346 USD | -12,547 |
| Petrolio greggio USA | 30 min | 1.18 | 2,109 | 73.21 | 16,844 EUR | -4,602 |
| Nikkei 225 | 1 ora | 1.16 | 1,218 | 70.28 | 28,930 USD | -18,706 |
| S&P 500 | 5 min | 1.16 | 304 | 60.86 | 1,277 EUR | -921 |
| DAX 40 | 30 min | 1.14 | 1,997 | 60.39 | 16,845 EUR | -5,328 |
| Nikkei 225 | 30 min | 1.12 | 2,186 | 61.02 | 32,383 USD | -23,899 |
| Nasdaq 100 | 30 min | 1.11 | 1,417 | 65.07 | 10,901 EUR | -7,938 |
| Petrolio Brent | 30 min | 1.11 | 1,550 | 72.32 | 8,152 EUR | -6,335 |
| DAX 40 | 1 ora | 1.10 | 1,387 | 68.20 | 10,393 EUR | -9,180 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 53 | 52.83 | 569 EUR | -494 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 15. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================ // Vectorial Slope // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per long trade shortSizeMultiplier = 2 // shorts trade twice the long size anglePeriod = 10 // EMA used for the angle angleLookback = 15 // bars the angle is measured over buyAngle = 45 // minimum angle for a long sellAngle = -37 // maximum angle for a short slopePeriod = 20 // EMA used for the slope slopeLookback = 35 // bars the slope is measured over slopeLag = 5 // extra length for the slope's signal line slopeSellFloor = -1 // shorts only while the slope is above this longTargetPct = 4.25 // long profit target, percent shortTargetPct = 1.25 // short profit target, percent useTrailingStop = 1 // 1 = trailing stop on trailAtrPeriod = 25 // ATR length for the trail distance trailLongFactor = 7.5 // trail distance multiple for longs trailShortFactor = 4 // trail distance multiple for shorts atrPriceDivisor = 10 // price scaling inside the ATR input, as published atrScaleDivisor = 1000 // final scaling of the ATR, as published minStopPoints = 0 // minimum trail distance maxBarsLong = 950 // close a losing long after this many bars maxBarsShort = 650 // close a losing short after this many bars // --- Indicators --- angleMA = ExponentialAverage[anglePeriod](close) angleSlope = (angleMA - angleMA[angleLookback] * PipSize) / angleLookback angleValue = ATAN(angleSlope) slopeMA = ExponentialAverage[slopePeriod](close) slopeValue = (slopeMA - slopeMA[slopeLookback] * PipSize) / slopeLookback slopeSignal = ExponentialAverage[slopePeriod + slopeLag](slopeValue) atrTrail = AverageTrueRange[trailAtrPeriod]((close / atrPriceDivisor) * PipSize) / atrScaleDivisor trailDistanceLong = round(atrTrail * trailLongFactor) trailDistanceShort = round(atrTrail * trailShortFactor)
Altre 63 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice riscritto non è stato controllato in compilazione, e le statistiche provengono dalla versione precedente alla riscrittura.
Ogni riga testata è stata profittevole. US Crude Oil Giornaliero ha avuto un profit factor di 1.76, Silver Giornaliero 1.62 e DAX 40 4 ore 1.33.
Con 1 contratto per i long e 2 per gli short, la migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di EUR 4,158. Nikkei 225 30 minuti ha raggiunto USD 23,898.70.
I long richiedono un angolo di 45 e un target del 4.25%, mentre gli short usano -37 e 1.25%. La versione testata tratta i movimenti al ribasso come più brevi e più bruschi.
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