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Strategie / Mean reversion / Three Red Days Volatility Filter

Three Red Days Volatility Filter

Compra dopo tre bar ribassiste consecutive quando l'ATR(12) è sopra la sua media a 30 bar. Esce dopo tre bar rialziste consecutive, oppure 22 bar dopo la bar del segnale.

Mean reversionSolo longSwingNasdaq 100Giornaliero
3.43Profit factor
22,834Profitto netto EUR
68.63%Percentuale di successo
271Operazioni
-2,325Max drawdown
84.26Media operazione

Migliore esecuzione su 12. Nasdaq 100, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:25.

Regole di ingresso, long

  2. L'ATR(12) è sopra la sua media a 30 bar.
  3. Gli ingressi iniziano dopo la bar 45 e solo quando non ci sono posizioni aperte.

Regole di uscita

  2. La posizione long si chiude anche quando sono passate 22 bar dalla bar del segnale.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoNasdaq 100, Giornaliero
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzioneGiornaliero3.43 27168.6322,834 EUR-2,325
FTSE 100Giornaliero1.69 26270.617,692 EUR-1,769
USD/JPY30 minn/a 4,19961.42290,200 USD-213,730
EUR/USD10 minn/a 4,42355.2844,986 USD-41,685
Dow JonesGiornalieron/a 32769.4223,607 EUR-12,194
EUR/USD4 oren/a 1,03857.9022,061 USD-16,620
Dow Jones1 oran/a 91265.2416,110 EUR-4,082
DAX 40Giornalieron/a 22268.9211,406 EUR-5,567
Dow Jones30 minn/a 1,67459.566,112 EUR-3,789
S&P 500Giornalieron/a 32567.383,029 EUR-872
OroGiornalieron/a 27358.611,705 EUR-450
S&P 5004 oren/a 66163.691,500 EUR-1,107

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 12. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Three Red Days Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sigbar = 0

Altre 19 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATRSMA
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Three Red Days Volatility Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 12 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, Giornaliero, con un profit factor di 3.43 su 271 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 2,325 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 22,834 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione