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Compra quando una lettura di VIX sintetico scende sotto la sua banda adattiva mentre il close resta sopra uno stop di volatilità trailing. Vende quando l'RSI(10) incrocia al ribasso 50. Solo long, con 1 contratto.
Migliore esecuzione su 15. USD/JPY, 1 ora, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-10-10-USDJPY-1h-opt.tsv:25.
| Periodo | Fino al 2026-10-10 |
| Strumento | USD/JPY, 1 ora |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | 1 ora | n/a | 6,175 | 34.87 | 518,380 USD | -269,970 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 1,604 | 38.22 | 518,460 USD | -360,160 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 1,142 | 36.43 | 26,532 USD | -10,988 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 658 | 37.99 | 18,390 EUR | -8,736 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 524 | 39.50 | 17,229 EUR | -5,178 |
| Argento | 4 ore | n/a | 1,399 | 31.38 | 17,160 USD | -16,035 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 1,327 | 39.56 | 14,590 EUR | -4,446 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 1,384 | 37.14 | 14,552 EUR | -4,409 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 732 | 36.34 | 10,800 EUR | -5,868 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 4,997 | 33.68 | 5,558 EUR | -5,063 |
| Petrolio Brent | 4 ore | n/a | 787 | 37.48 | 5,261 EUR | -3,812 |
| Oro | 4 ore | n/a | 1,341 | 37.51 | 3,303 EUR | -871 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 682 | 38.27 | 2,953 EUR | -1,199 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 629 | 37.04 | 2,551 EUR | -1,365 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 1,453 | 37.51 | 1,319 EUR | -1,096 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 15. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Synthetic VIX Volatility Stop Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE maxv = 0 ONCE minv = 0 ONCE up = 1 ONCE vstop = 0 myAtr = AverageTrueRange[5](close)
Altre 50 righe: le regole di ingresso e uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 15 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata USD/JPY, 1 ora, con 6,175 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 269,970 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 518,380 USD.
Opera solo long.
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