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Storm Short cerca un trend rialzista che è andato lontano: chiusura sopra la PEMA (otto EMA a 50 periodi concatenate), che a sua volta si trova sopra la media di Hull a 100 periodi. Vende la prima chiusura in ribasso dopo una chiusura in rialzo, se ATR(5) è sopra 40. Le operazioni usano uno stop del 2% e un target del 2%, e saltano i lunedì, aprile e ottobre.
Miglior esecuzione su 9. DAX 40, 4 ore, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-09-23-DAX40-4h-opt.tsv:2.
| Periodo | Fino al 2026-09-23 |
| Strumento | DAX 40, 4 ore |
| Spread | 3 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-24 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| pemaPeriod Lunghezza dell'EMA all'interno della PEMA | 50 |
| hullPeriod Lunghezza della media mobile di Hull | 100 |
| atrPeriod Lunghezza ATR per il filtro di volatilità | 5 |
| atrMinimum Opera solo quando ATR è sopra questo valore | 40 |
| skipMonthA Nessuna operazione in aprile | 4 |
| skipMonthB Nessuna operazione in ottobre | 10 |
| firstTradeDay Opera dal martedì | 2 |
| lastTradeDay Fino a venerdì | 5 |
| stopLossPct Stop protettivo, percentuale del prezzo di ingresso | 2 |
| takeProfitPct Target, percentuale del prezzo di ingresso | 2 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Miglior esecuzione | 4 ore | n/a | 321 | 53.89 | 5,089 EUR | -4,615 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 115 | 57.39 | 2,066 EUR | -1,127 |
| FTSE 100 | 1 ora | n/a | 77 | 57.14 | 1,153 EUR | -926 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 19 | 68.42 | 819 EUR | -351 |
| Oro | 10 min | n/a | 2 | 100.00 | 199 EUR | -46.10 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 7 | 71.43 | 178 EUR | -78.70 |
| Oro | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 103 EUR | -15.60 |
| Oro | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 97.90 EUR | -64.20 |
| Oro | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 97.60 EUR | -78.70 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // Storm Short PEMA HMA // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Short only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade pemaPeriod = 50 // EMA length inside the PEMA hullPeriod = 100 // Hull moving average length atrPeriod = 5 // ATR length for the volatility filter atrMinimum = 40 // only trade when ATR is above this skipMonthA = 4 // no trades in April skipMonthB = 10 // no trades in October firstTradeDay = 2 // trade from Tuesday lastTradeDay = 5 // to Friday stopLossPct = 2 // protective stop, percent of entry price takeProfitPct = 2 // target, percent of entry price // --- Indicators --- // PEMA: eight chained EMAs combined with binomial weights to cut lag emaOne = ExponentialAverage[pemaPeriod](close) emaTwo = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaOne) emaThree = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaTwo) emaFour = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaThree) emaFive = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaFour) emaSix = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaFive) emaSeven = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaSix) emaEight = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaSeven) pemaValue = (8 * emaOne) - (28 * emaTwo) + (56 * emaThree) - (70 * emaFour) + (56 * emaFive) - (28 * emaSix) + (8 * emaSeven) - emaEight hullMA = WeightedAverage[ROUND(SQRT(hullPeriod))](2 * WeightedAverage[ROUND(hullPeriod / 2)](close) - WeightedAverage[hullPeriod](close)) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) tradingWindow = OpenMonth <> skipMonthA AND OpenMonth <> skipMonthB AND OpenDayOfWeek >= firstTradeDay AND OpenDayOfWeek <= lastTradeDay
Altre 11 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì, è completamente automatizzata con uno stop e un target fissi del 2%. Il codice riscritto non è ancora stato verificato in compilazione, quindi testala prima in demo.
DAX 40 4 ore ha prodotto 5,089.30 EUR su 321 operazioni. FTSE 100 Giornaliero ha prodotto 2,065.60 EUR, e S&P 500 e Gold hanno prodotto solo una manciata di operazioni.
Con 1 contratto e uno spread di 3 punti, DAX 40 4 ore ha avuto un max drawdown di 4,615.10 EUR.
Il filtro ATR(5) di 40 richiede barre con un range reale, che il grafico DAX 40 a 4 ore fornisce. Sui grafici brevi di Gold si è attivato a malapena.
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