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L'idea è comprare un rimbalzo dopo un calo. Entra long quando la chiusura si trova sopra la EMA 50 ma sotto la EMA 100, chiude più in alto della barra precedente, e la pendenza della regressione a 100 barre è ancora negativa. Le operazioni escono a un obiettivo del 2.75%, uno stop del 10%, o quando la chiusura scende sotto la EMA 7 restando sopra la EMA 28.
Miglior esecuzione su 10. DAX 40, 4 ore, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-09-24-DAX40-4h.tsv:4.
| Periodo | Fino al 2026-09-25 |
| Strumento | DAX 40, 4 ore |
| Spread | 3 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-25 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| fastPeriod EMA sopra cui deve stare la chiusura | 50 |
| slowPeriod EMA sotto cui deve stare la chiusura | 100 |
| slopePeriod Lunghezza della pendenza di regressione | 100 |
| exitFastPeriod EMA di uscita, rapida | 7 |
| exitSlowPeriod EMA di uscita, lenta | 28 |
| stopLossPct Stop protettivo, percentuale | 10 |
| takeProfitPct Target di profitto, percentuale | 2.75 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Miglior esecuzione | 4 ore | 1.88 | 312 | 52.24 | 11,042 EUR | -2,379 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 237 | 54.01 | 14,883 USD | -6,264 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 80 | 52.50 | 11,974 EUR | -2,523 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 115 | 52.17 | 9,031 EUR | -2,364 |
| Petrolio greggio USA | 4 ore | n/a | 267 | 53.18 | 4,896 EUR | -1,304 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 1,140 | 42.19 | 4,650 EUR | -2,798 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 1,825 | 42.58 | 4,458 EUR | -2,282 |
| FTSE 100 | 4 ore | n/a | 308 | 51.30 | 4,000 EUR | -1,154 |
| Argento | Giornaliero | n/a | 168 | 56.55 | 3,809 USD | -3,597 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 239 | 58.16 | 1,689 EUR | -1,003 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // Buy After Price Fall // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade fastPeriod = 50 // close must be above this EMA slowPeriod = 100 // close must be below this EMA slopePeriod = 100 // regression slope length, must be falling exitFastPeriod = 7 // exit EMA, close must drop below it exitSlowPeriod = 28 // exit EMA, close must still be above it stopLossPct = 10 // protective stop, percent of entry price takeProfitPct = 2.75 // profit target, percent of entry price // --- Indicators --- fastMA = ExponentialAverage[fastPeriod](close) slowMA = ExponentialAverage[slowPeriod](close) regressionSlope = LinearRegressionSlope[slopePeriod](close) exitFastMA = ExponentialAverage[exitFastPeriod](close) exitSlowMA = ExponentialAverage[exitSlowPeriod](close)
Altre 18 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì, usa ingressi e uscite standard. Il codice è stato riscritto dopo i test e non è stato verificato in compilazione, quindi verificalo in ProBacktest prima dell'uso in reale.
Tutte le altre 9 esecuzioni nella tabella sono state profittevoli, incluse Nikkei 225 4 ore con USD 14,882.5 e Dow Jones 4 ore con EUR 11,974. S&P 500 4 ore ha prodotto il minimo, EUR 1,688.92.
La migliore esecuzione su DAX 40 ha avuto un max drawdown di EUR 2,378.6 contro EUR 11,042 di profitto netto con una position size di 1.
Il timeframe a 4 ore ha dato il miglior risultato sul DAX e la maggior parte delle righe più forti nella tabella, il che si adatta a un sistema di pullback che mantiene la posizione per diverse barre.
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