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Strategie / Momentum / RVI Stochastic Fisher Crossover

RVI Stochastic Fisher Crossover

Acquista quando il segnale incrocia sotto il suo trigger e vende short sull'incrocio opposto, a condizione che il valore assoluto del segnale sia sopra 2 / 2.64. Le posizioni in perdita vengono chiuse dopo più di 8 bar.

MomentumLong & shortSwingOroGiornaliero
n/aProfit factor
1,090Profitto netto EUR
28.72%Percentuale di successo
376Operazioni
-984Max drawdown
2.90Media operazione

Migliore esecuzione su 3. Oro, Giornaliero, spread 0.6, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-GOLD-D-opt.tsv:12.

Regole di ingresso, long

  2. Il valore assoluto del segnale è sopra 2 diviso 2.64.
  3. I segnali vengono considerati solo dopo la bar 40.

Regole di ingresso, short

  2. Il valore assoluto del segnale è sopra 2 diviso 2.64.
  3. I segnali vengono considerati solo dopo la bar 40.

Regole di uscita

  2. Uno short viene chiuso quando la chiusura è sopra il prezzo di ingresso e sono passate più di 8 bar dall'ingresso.
  3. Un segnale opposto chiude l'operazione e la inverte.
  4. Non è impostato alcuno stop loss né un target di profitto.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoGold, Giornaliero
Spread0.6 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
OroMiglior esecuzioneGiornalieron/a 37628.721,090 EUR-984
ArgentoGiornalieron/a 34129.9143,792 USD-11,039
S&P 500Giornalieron/a 34030.292,257 EUR-790

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// RVI Stochastic Fisher Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE vala = 0.5
ONCE bse = 0

co = close - open
hl = high - low
vone = (co + 2 * co[1] + 2 * co[2] + co[3]) / 6
vtwo = (hl + 2 * hl[1] + 2 * hl[2] + hl[3]) / 6
num = summation[10](vone)
den = summation[10](vtwo)

Altre 47 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

StocasticoWMA
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 984 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 1,090 EUR.

Domande

Su questa strategia

Posso usare RVI Stochastic Fisher Crossover in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 3 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Oro, Giornaliero, con 376 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 984 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,090 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione