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Strategie / Momentum / Reversal Pattern With Averaged CMO Filter

Reversal Pattern With Averaged CMO Filter

Il sistema compra quando un'inversione di chiusura basata sullo stocastico concorda con la media dei Chande Momentum Oscillator a 5, 10 e 20 periodi sopra 70, e vende short quando gli stati sono ribassisti e quella media è sotto -70. Le posizioni si chiudono quando gli stati sono discordi.

MomentumLong & shortIntradayPetrolio greggio USA15 min
n/aProfit factor
8,887Profitto netto EUR
38.64%Percentuale di successo
1,822Operazioni
-4,728Max drawdown
4.88Media operazione

Migliore esecuzione su 14. Petrolio greggio USA, 15 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-12-CRUDE-15m-opt.tsv:4.

Regole di ingresso, long

  1. La chiusura è sopra la chiusura precedente, e la chiusura precedente era sotto la chiusura di 2 bar prima.
  2. Lo Stochastic %K (14 periodi) è sotto la sua SMA a 3 periodi e sopra 50 sulla stessa bar.
  4. Quando entrambi gli stati sono rialzisti e non c'è long aperto, il sistema compra 1 contratto a mercato.

Regole di ingresso, short

  1. La chiusura è sotto la chiusura precedente, e la chiusura precedente era sopra la chiusura di 2 bar prima.
  2. Lo Stochastic %K (14 periodi) è sopra la sua SMA a 3 periodi e sotto 50 sulla stessa bar.
  4. Quando entrambi gli stati sono ribassisti e non c'è short aperto, il sistema vende 1 contratto short a mercato.

Regole di uscita

  2. Quando non sono più concordi, lo short aperto viene ricomprato a mercato.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoPetrolio greggio USA, 15 minuti
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Petrolio greggio USAMiglior esecuzione15 minn/a 1,82238.648,887 EUR-4,728
USD/JPYGiornalieron/a 11647.412,005,720 USD-683,200
USD/JPY10 minn/a 1,72739.14416,310 USD-150,980
USD/JPY30 minn/a 1,73037.80364,030 USD-212,570
Nikkei 225Giornalieron/a 9647.9256,371 USD-12,250
Argento4 oren/a 29340.9628,448 USD-14,203
Dow JonesGiornalieron/a 12343.9015,475 EUR-9,632
Petrolio BrentGiornalieron/a 4835.4211,254 EUR-7,033
GBP/USD4 oren/a 39142.974,096 USD-3,758
S&P 500Giornalieron/a 12042.503,484 EUR-1,173
Oro1 oran/a 1,11840.162,701 EUR-1,324
OroGiornalieron/a 10541.902,379 EUR-1,568
Oro30 minn/a 1,71439.031,690 EUR-931
Oro4 oren/a 28441.201,548 EUR-1,075

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 14. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Reversal Pattern With Averaged CMO Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kraw = 50
ONCE posrev = 0
ONCE posb = 0

hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

Altre 50 righe: le regole di ingresso e uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

StocasticoSMA
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 4,728 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 8,887 EUR.
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Reversal Pattern With Averaged CMO Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 14 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Petrolio greggio USA, 15 minuti, con 1,822 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 4,728 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 8,887 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione