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La strategia compra quando il tasso di variazione a 2 barre incrocia sopra una banda inferiore posta sotto la sua media a 18 barre. Vende quando il tasso di variazione incrocia sotto una banda superiore posta sopra la sua media a 21 barre.
Migliore esecuzione su 19. Dow Jones, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:6.
| Periodo | Fino al 2026-10-12 |
| Strumento | Dow Jones, Giornaliero |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-12 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMiglior esecuzione | Giornaliero | 2.76 | 189 | 67.72 | 46,975 EUR | -7,927 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | 2.75 | 139 | 65.47 | 25,929 EUR | -5,520 |
| S&P 500 | Giornaliero | 2.67 | 203 | 65.02 | 7,112 EUR | -1,238 |
| S&P 500 | 4 ore | 1.62 | 505 | 66.14 | 5,620 EUR | -1,159 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 520 | 58.65 | 458,850 USD | -329,520 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 358 | 61.73 | 36,869 USD | -12,604 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 174 | 61.49 | 36,084 USD | -26,090 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 524 | 63.55 | 21,430 EUR | -5,559 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 1,620 | 61.17 | 19,741 EUR | -8,097 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 175 | 63.43 | 16,909 EUR | -9,925 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 1,461 | 58.73 | 15,235 USD | -12,561 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 753 | 60.03 | 14,577 EUR | -10,653 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 443 | 62.98 | 12,416 EUR | -4,741 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 2,839 | 60.48 | 12,288 EUR | -8,587 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 148 | 63.51 | 9,538 EUR | -2,806 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 193 | 55.44 | 8,612 EUR | -5,503 |
| Petrolio Brent | 4 ore | n/a | 265 | 59.25 | 8,008 EUR | -6,042 |
| FTSE 100 | 4 ore | n/a | 443 | 62.98 | 5,681 EUR | -2,176 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 188 | 60.11 | 2,581 EUR | -1,303 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 19. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // Rate of Change Band Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRoc = (close - close[2]) / close[2] * 100 lower = Average[18](myRoc) - 1.7 * STD[18](myRoc) upper = Average[21](myRoc) + 2.1 * STD[21](myRoc)
Altre 9 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Nasdaq 100 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 10,000 barre.
| Barre disponibili | 10,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 25,928.70 EUR |
| Netto, esecuzione lunga | 25,928.70 EUR |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 EUR |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 19 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Dow Jones, Giornaliero, con un profit factor di 2.76 su 189 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 7,926 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 46,975 EUR.
Opera solo long.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
